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久其软件:关于实际控制人所持部分股票质押展期的公告

字号: 2019-06-26 13:55:48

证券代码:002279证券简称:久其软件公告编号:2019-068债券代码:128015债券简称:久其转债北京久其软件股份有限公司关于实际控制人所持部分股票质押展期的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日接到实际控制人赵福君的通知,获悉赵福君将其所持有的部分公司股票质押展期的事项,具体情况如下:一、股份质押展期的基本情况是否为第一质押开始原质押到展期后质本次质押股东姓名大股东及质押股数日期期日押到期日质权人占其所持一致行动人股份比例赵福君是4,085万股正规股票杠杆平台银河证券2017-5-182019-5-172020-5-15股份有限公司52.19%2017年5月18日,赵福君与正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)签署了《股票质押式回购交易交易协议书》,根据该协议,赵福君将其所持有的2,600万股公司股票质押给银河证券进行融资。此外,赵福君分别于2017年12月、2018年6月、2018年10月和2019年1月与银河证券签署了股票质押式回购交易协议进行补充质押,累计补充质押股份数量为1,485万股。近日,赵福君办理完成将前述股票的购回期限延期1年的相关手续,质押期间该部分股份冻结不能转让。二、股份累计被质押的情况截至2019年5月30日,赵福君持有公司股份总数为78,265,507股,占公司总股本711,233,390股的11.00%,其所持有的公司股份累计被质押74,520,000股,占公司总股本的10.48%。三、备查文件1、证券质押冻结明细表2、延期购回申请文件特此公告北京久其软件股份有限公司董事会2019年6月1日《久其软件:关于实际控制人所持部分股票质押展期的公告》相关文章推荐一:长城安心回报混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

长城安心回报混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称长城安心回报混合

基金主代码200007

交易代码200007

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2006年8月22日

基金管理人长城基金管理有限公司

基金托管人正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1,619,639,991.03份

基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的

回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注

重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准银行一年期定期存款(税前)利率的2倍

风险收益特征本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

型基金,高于债券基金与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称长城基金管理有限公司正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

姓名车君贺倩

信息披露负责人联系电话0755-23982338010-66060069

电子邮箱chejun@ccfund.com.cntgxxpl@abchina.com

客户服务电话400-8868-66695599

传真0755-23982328010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年

本期已实现收益-227,597,371.0694,463,203.53408,244,650.35

本期利润-445,576,329.25327,488,594.17-246,796,131.28

加权平均基金份额本期利润-0.26280.1432-0.0951

本期基金份额净值增长率-24.34%15.06%-9.31%

3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末

期末可供分配基金份额利润0.39860.66980.5240

期末基金资产净值1,365,080,136.342,123,921,429.402,365,413,589.19

期末基金份额净值0.84281.11400.9682

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值份额净值业绩比较业绩比较基

阶段增长率①增长率标基准收益准收益率标①-③②-④

准差②率③准差④

过去三个月-11.20%1.24%0.76%0.01%-11.96%1.23%

过去六个月-17.66%1.24%1.52%0.01%-19.18%1.23%

过去一年-24.34%1.22%3.05%0.01%-27.39%1.21%

过去三年-21.06%1.14%9.43%0.01%-30.49%1.13%

过去五年18.39%1.41%21.15%0.01%-2.76%1.40%

自基金合同

生效至今146.35%1.45%88.59%0.02%57.76%1.43%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的**债券为基金净资产的5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经正规股票杠杆平台证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经正规股票杠杆平台证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经正规股票杠杆平台证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和正规股票杠杆平台证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城正规股票杠杆平台智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基

金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年

姓名职务限说明

任职日期离任日期

男,正规股票杠杆平台籍,清华大学

核工程与核技术学士、

清华大学核科学与技术

研究部总连读博士。2011年进入

经理、长长城基金管理有限公司,

城中小盘、曾任行业研究员、“长

长城安心2017年3月城消费增值混合型证券

何以广回报基金16日-7年投资基金”基金经理助

和长城智理、“长城优化升级混

能产业混合型证券投资基金”、

合基金的“长城环保主题灵活配

基金经理置混合型证券投资基金”

和“长城久富核心成长

混合型基金(LOF)”

的基金经理。

英国中央兰开夏大学电

长城安心子工程学士、英国伦敦

回报混合帝国理工大学管理学硕

型证券投2017年5月士。曾就职于平安集团、

张捷资基金的8日2018年3月8日9年柏坊资产管理有限公司、

基金经理信达澳银基金管理有限

助理公司。2014年进入长城

基金管理有限公司,曾

任行业研究员。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

受贸易摩擦等负面因素的影响,2018年市场表现弱于我们预期。具体看,在医保控费和消

费下滑的影响下,蓝筹股下跌较多;同时,市场对贸易摩擦的担心也引起成长股大幅下跌,这两方面的因素对基金净值造成了较大影响。

在2018年,行业配置较为均衡,保持了65%-80%的仓位,主要配置了价值股和成长股,包括食品饮料、电子、医药、房地产、银行等。

本基金认为,公司的投资价值来源于两个方面,一方面是投资收益来源于公司分红,第二个方面来自于公司留成收益带来的价值创造,本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中,留存收益带来的价值增长即ROE需要大于资金成本,即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净

利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-24.34%,业绩比较基准收益率为3.05%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年,宏观经济依然存在较大的变数。一是美联储加息政策如何演绎、贸易谈判如何进

行,这将会对大宗商品价格及汇率有着较大的影响。二是国内政策如何实施,包括货币、财政政策等。另外,外资进入国内市场也将对市场风格造成较大的影响,科创板实施注册制也将会对中小市场风格造成影响。本基金在2019年将聚焦于“价值创造”投资策略,将主要配置基本面优秀的公司。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、正规股票杠杆平台证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。根据本基金合同约定,在符合各项分配原则的前提下,本基金年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%。对已实现尚未分配的可供分配收益部分,基金管理人将根据本基金合同分配原则择机进行分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人——长城基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产附注号本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

资产:

银行存款113,588,435.3674,886,117.55

结算备付金5,835,207.0612,440,878.14

存出保证金964,782.322,017,162.98

交易性金融资产1,046,967,335.361,970,224,023.18

其中:股票投资876,570,335.361,720,750,023.18

基金投资--

债券投资170,397,000.00249,474,000.00

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产--

买入返售金融资产199,950,419.93114,000,177.00

应收证券清算款-6,388,448.82

应收利息4,767,515.784,472,385.15

应收股利--

应收申购款12,781.6748,731.73

递延所得税资产--

其他资产--

资产总计1,372,086,477.482,184,477,924.55

负债和所有者权益附注号本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

负债:

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款-47,072,291.47

应付赎回款533,509.853,852,465.36

应付管理人报酬1,790,211.022,735,243.30

应付托管费298,368.52455,873.89

应付销售服务费--

应付交易费用3,038,489.735,074,924.83

应交税费206,630.13206,630.13

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债1,139,131.891,159,066.17

负债合计7,006,341.1460,556,495.15

所有者权益:

实收基金719,449,369.69846,912,077.92

未分配利润645,630,766.651,277,009,351.48

所有者权益合计1,365,080,136.342,123,921,429.40

负债和所有者权益总计1,372,086,477.482,184,477,924.55

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值人民币0.8428元,基金份额总额

1,619,639,991.03份。

7.2利润表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号2018年1月1日至2017年1月1日至

2018年12月31日2017年12月31日

一、收入-389,491,045.21394,862,336.55

1.利息收入9,956,189.1915,991,790.92

其中:存款利息收入1,575,718.761,835,272.87

债券利息收入7,664,803.7511,376,948.87

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入715,666.682,779,569.18

其他利息收入--

2.投资收益(损失以“-”填列)-181,542,809.31145,761,118.37

其中:股票投资收益-198,706,134.87125,062,334.15

基金投资收益--

债券投资收益1,017,640.00496,102.11

资产支持证券投资收益--

贵金属投资收益--

衍生工具收益--

股利收益16,145,685.5620,202,682.11

3.公允价值变动收益(损失以“-

”号填列)-217,978,958.19233,025,390.64

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

--

5.其他收入(损失以“-”号填列)

74,533.1084,036.62

减:二、费用56,085,284.0467,373,742.38

1.管理人报酬25,720,634.5734,660,708.82

2.托管费4,286,772.425,776,784.86

3.销售服务费--

4.交易费用25,630,519.2426,447,077.74

5.利息支出--

其中:卖出回购金融资产支出--

6.税金及附加--

7.其他费用447,357.81489,170.96

三、利润总额(亏损总额以“-

”号填列)-445,576,329.25327,488,594.17

减:所得税费用--

四、净利润(净亏损以“-”号填

列)-445,576,329.25327,488,594.17

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)846,912,077.921,277,009,351.482,123,921,429.40

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利--445,576,329.25-445,576,329.25

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填-127,462,708.23-185,802,255.58-313,264,963.81

列)

其中:1.基金申购款5,709,614.327,504,047.3913,213,661.71

2.基金赎回款-133,172,322.55-193,306,302.97-326,478,625.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“----

”号填列)

五、期末所有者权益(基719,449,369.69645,630,766.651,365,080,136.34

金净值)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)1,085,214,511.901,280,199,077.292,365,413,589.19

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利-327,488,594.17327,488,594.17

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

久其软件:关于实际控制人所持部分股票质押展期的公告

(净值减少以“-”号填-238,302,433.98-330,678,319.98-568,980,753.96

列)

其中:1.基金申购款27,262,032.8033,860,621.7761,122,654.57

2.基金赎回款-265,564,466.78-364,538,941.75-630,103,408.53

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“----

”号填列)

五、期末所有者权益(基

金净值)846,912,077.921,277,009,351.482,123,921,429.40

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______王军____________熊科金__________赵永强____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会(正规股票杠杆平台证监会)“证监基金字[2006]123号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司(以下简称“正规股票杠杆平台农业银行”)。

于2007年9月5日(基金拆分基准日),本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进

行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币2.2512元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位为人民币2.251230974元。本基金管理人于拆分日,按照1:

2.251230974的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金

份额面值为人民币0.4442元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了正规股票杠杆平台证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、正规股票杠杆平台证监会制定的《正规股票杠杆平台证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他正规股票杠杆平台证监会及正规股票杠杆平台证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

1.印花税

经***批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由

出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经***批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方**债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前

最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、正规股票杠杆平台证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、正规股票杠杆平台证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7关联方关系

关联方名称与本基金的关系

长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

正规股票杠杆平台农业银行基金托管人、基金代销机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司基金管理人控股子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期股票占当期股票

成交金额成交总额的成交金额成交总额的比

比例例

长城证券2,955,804,321.7317.68%7,291,961,681.4142.27%

7.4.8.1.2债券交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期债券占当期债券

成交金额成交总额的成交金额成交总额的比

比例例

长城证券20,119,464.80100.00%17,692,796.6254.16%

7.4.8.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期债券占当期债券

回购成交金额回购回购成交金额回购

成交总额的成交总额的比

比例例

长城证券--27,000,000.002.51%

7.4.8.1.4权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称本期

2018年1月1日至2018年12月31日

当期占当期佣金期末应付佣金余额占期末应付佣

佣金总量的比例金总额的比例

长城证券2,752,740.1317.68%--

上年度可比期间

关联方名称2017年1月1日至2017年12月31日

当期占当期佣金期末应付佣金余额占期末应付佣

佣金总量的比例金总额的比例

长城证券6,791,009.0342.27%2,732,246.8453.87%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

当期发生的基金应支付

的管理费25,720,634.5734,660,708.82

其中:支付销售机构的

客户维护费5,413,563.167,030,611.59

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

当期发生的基金应支付

的托管费4,286,772.425,776,784.86

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

关联方2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月31日

名称31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

正规股票杠杆平台农业银

行113,588,435.361,435,291.6674,886,117.551,703,786.80

注:本基金的银行存款由基金托管人正规股票杠杆平台农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券证券成功可流流通认购期末估数量期末

代码名称认购日通日受限价格值单价(单位:成本总额期末估值总额备注

类型股)

紫金20182019新股

601860银行年年未上3.143.1415,97050,145.8050,145.80-

12月1月市

20日3日

20182019

养元年新股

603156饮品年2月

2月锁定78.7340.6852,8042,969,459.412,148,066.72-

2日12日

注:根据养元饮品2017年年度权益分派实施公告,以方案实施前的公司总股本538,050,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利2.60元(含税),每股派送红股0.40股。除权除息日为2018年5月8日。本基金所持有的养元饮品获得转增股15,087股。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票停牌停牌期末复牌日复牌数量(股)期末

码名称日期原因估值单期开盘单成本总额期末估值总额备注

价价

2018重大2019

中信年事项年

600030证券12月16.011月17.15600,00010,364,273.659,606,000.00-

25日停牌10日

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资

以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币864,766,122.84元,划分为第二层次的余额为人民币

182,201,212.52元,无划分为第三层次余额。于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,701,320,201.46元,划分为第二层次的余额为人民币268,903,821.72元,无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

(%)

1权益投资876,570,335.3663.89

其中:股票876,570,335.3663.89

2基金投资--

3固定收益投资170,397,000.0012.42

其中:债券170,397,000.0012.42

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产199,950,419.9314.57

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计119,423,642.428.70

8其他各项资产5,745,079.770.42

9合计1,372,086,477.48100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业14,911,685.841.09

B采矿业22,848,000.001.67

C制造业579,605,440.5***2.46

电力、热力、燃气及水生产和供

D应业--

E建筑业27,174,163.011.99

F批发和零售业--

G交通运输、仓储和邮政业2,590,000.000.19

H住宿和餐饮业--

信息传输、软件和信息技术服务

I业52,602,896.613.85

J金融业43,754,858.063.21

K房地产业38,046,616.682.79

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业29,379,553.402.15

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作27,603,805.002.02

R文化、体育和娱乐业38,053,316.202.79

S综合--

合计876,570,335.3664.21

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值

比例(%)

1600519贵州茅台113,07766,716,560.774.89

2300078思创医惠4,059,93340,355,734.022.96

3000002万科A1,349,77432,151,616.682.36

4002029七匹狼4,997,94630,987,265.202.27

5300012华测检测4,485,42829,379,553.402.15

6002821凯莱英420,25728,514,437.452.09

7600498烽火通信999,99128,469,743.772.09

8600763通策医疗581,50027,603,805.002.02

9300523辰安科技459,83727,360,301.502.00

10601186正规股票杠杆平台铁建2,499,92327,174,163.011.99

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站

(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值

比例(%)

1601899紫金矿业158,155,519.347.45

2600887伊利股份147,367,045.896.94

3002027分众传媒126,455,900.465.95

4000002万科A113,022,110.895.32

5002304洋河股份106,467,265.555.01

6300122智飞生物106,103,073.585.00

7002368太极股份104,802,594.724.93

8600048保利地产104,108,614.734.90

9600519贵州茅台103,705,537.544.88

10600498烽火通信103,653,697.684.88

11000977浪潮信息102,915,692.404.85

12600585海螺水泥102,483,903.734.83

13000568泸州老窖100,775,064.224.74

14000858五粮液96,035,166.104.52

15000063中兴通讯95,474,427.714.50

16600019宝钢股份95,334,233.794.49

17601088正规股票杠杆平台神华87,084,079.5***.10

18601166兴业银行85,174,158.024.01

19601398工商银行79,630,015.903.75

20000717韶钢松山77,204,593.303.64

21600690青岛海尔69,774,152.413.29

22300498温氏股份69,269,623.263.26

23600115东方航空68,347,953.023.22

24002475立讯精密68,242,502.813.21

25601668正规股票杠杆平台建筑68,188,653.393.21

26603369今世缘68,054,362.033.20

27600031三一重工66,962,124.803.15

28600346恒力股份66,383,637.963.13

29600104上汽集团66,326,230.993.12

30002624完美世界65,350,879.463.08

31600352浙江龙盛65,165,110.673.07

32600068葛洲坝65,157,382.933.07

33300408三环集团61,735,815.862.91

34300253卫宁健康60,050,452.022.83

35600196复星医药59,924,384.832.82

36600036招商银行58,979,118.362.78

37002128露天煤业57,274,361.612.70

38002025航天电器57,194,843.272.69

39002195二三四五57,151,060.722.69

40601186正规股票杠杆平台铁建56,623,609.772.67

41000895双汇发展56,320,840.052.65

42300373扬杰科技55,224,779.532.60

43000661长春高新53,979,987.402.54

44601318正规股票杠杆平台平安53,739,051.102.53

45300383光环新网53,006,567.002.50

46600029南方航空51,842,951.022.44

47300458全志科技51,817,105.782.44

48300133华策影视50,276,462.042.37

49600760中航沈飞50,190,627.872.36

50603288海天味业50,189,019.472.36

51002007华兰生物50,150,073.342.36

52300666江丰电子49,433,705.902.33

53002821凯莱英48,963,645.712.31

54002341新纶科技48,815,590.802.30

55000538云南白药48,392,173.322.28

56300418昆仑万维47,367,546.502.23

57600028正规股票杠杆平台石化46,512,437.962.19

58002555三七互娱46,363,525.442.18

59000651格力电器46,229,439.282.18

60300207欣旺达45,839,476.002.16

61002029七匹狼45,509,585.562.14

62002236大华股份44,801,401.872.11

63000860顺鑫农业44,148,211.952.08

64300113顺网科技44,068,786.872.07

65002449国星光电43,925,924.182.07

66002594比亚迪43,381,850.592.04

67000938紫光股份43,309,156.582.04

68002179中航光电42,966,096.412.02

69002859洁美科技42,915,804.672.02

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值

比例(%)

1000858五粮液185,923,660.768.75

2002304洋河股份158,077,833.077.44

3600887伊利股份156,337,336.257.36

4600048保利地产142,367,145.296.70

5601899紫金矿业141,710,892.016.67

6600519贵州茅台138,177,327.506.51

7601398工商银行122,828,578.505.78

8002475立讯精密115,148,160.135.42

9002027分众传媒112,059,910.745.28

10600690青岛海尔112,049,091.705.28

11000661长春高新111,326,842.195.24

12000568泸州老窖109,765,632.375.17

13600036招商银行107,850,096.585.08

14300122智飞生物106,831,960.495.03

15000977浪潮信息98,189,752.334.62

16600585海螺水泥95,638,644.5***.50

17600019宝钢股份93,645,576.904.41

18600029南方航空88,837,106.7***.18

19600196复星医药87,718,695.0***.13

20600466蓝光发展87,642,847.2***.13

21000063中兴通讯86,244,197.304.06

22002368太极股份86,163,902.094.06

23601088正规股票杠杆平台神华83,077,346.903.91

24601166兴业银行82,602,886.983.89

25000002万科A78,930,379.583.72

26002236大华股份76,912,336.503.62

27000717韶钢松山76,443,289.003.60

28600498烽火通信69,793,968.703.29

29603369今世缘68,378,909.843.22

30601668正规股票杠杆平台建筑67,321,598.813.17

31002422科伦药业66,038,814.023.11

32300253卫宁健康65,628,520.103.09

33600030中信证券65,114,218.003.07

34000860顺鑫农业64,782,334.723.05

35600031三一重工64,664,821.903.04

36600346恒力股份64,587,534.693.04

37600115东方航空63,787,389.503.00

38600153建发股份61,094,570.952.88

39600352浙江龙盛60,362,839.212.84

40600068葛洲坝60,147,470.802.83

41002624完美世界59,586,531.262.81

42002217合力泰58,158,159.042.74

43000963华东医药57,863,093.692.72

44601601正规股票杠杆平台太保57,856,131.662.72

45300498温氏股份57,000,350.992.68

46002449国星光电56,702,610.752.67

47600426华鲁恒升55,762,080.862.63

48603288海天味业53,880,781.202.54

49002128露天煤业53,805,603.012.53

50002025航天电器52,973,548.112.49

51002195二三四五52,183,051.222.46

52600362江西铜业51,650,294.882.43

53600104上汽集团50,955,749.782.40

54300383光环新网50,486,054.192.38

55600760中航沈飞49,751,211.782.34

56601318正规股票杠杆平台平安49,223,498.002.32

57000039中集集团48,396,396.482.28

58300666江丰电子48,280,992.872.27

59601225陕西煤业48,071,901.232.26

60600028正规股票杠杆平台石化45,997,070.432.17

61300458全志科技45,404,037.242.14

62600486扬农化工45,091,163.302.12

63000895双汇发展44,871,673.172.11

64000538云南白药44,333,303.472.09

65300373扬杰科技43,917,210.942.07

66300207欣旺达43,583,226.912.05

67300418昆仑万维43,428,830.392.04

68601098中南传媒43,385,547.902.04

69600487亨通光电43,303,000.962.04

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额8,148,633,005.72

卖出股票收入(成交)总额8,576,578,025.28

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券170,397,000.0012.48

其中:政策性金融债170,397,000.0012.48

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计170,397,000.0012.48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值

比例(%)

118020918国开09800,00080,256,000.005.88

218020118国开01700,00070,077,000.005.13

3018005国开1701200,00020,064,000.001.47

4-----

5-----

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1存出保证金964,782.32

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息4,767,515.78

5应收申购款12,781.67

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5,745,079.77

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户)基金份额占总份占总份

持有份额额比例持有份额额比例

118,01013,724.606,870,485.720.42%1,612,769,505.3199.58%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金3,673.920.0002%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金0

本基金基金经理持有本开放式基金0

注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额1,416,548,067.74

本报告期期初基金份额总额1,906,586,274.09

本报告期期间基金总申购份额12,853,611.63

减:本报告期期间基金总赎回份额299,799,894.69

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-

本报告期期末基金份额总额1,619,639,991.03

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。

自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事,由杨超先生担任公司董事。

自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事,由唐纹女士担任公司独立董事。

自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长,由王军先生担任公司董事长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务十年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金备注

数量成交金额成交总额的比佣金

总量的比例

长城证券32,955,804,321.7317.68%2,752,740.1317.68%-

中信证券22,841,567,416.7917.00%2,646,353.1217.00%-

招商证券22,046,489,049.5012.24%1,905,897.0712.24%-

西南证券11,849,863,502.8911.06%1,722,778.1711.06%-

长江证券11,236,445,226.887.40%1,151,497.407.40%-

光大证券11,230,970,826.187.36%1,146,396.627.36%-

国泰君安2934,399,877.955.59%870,207.315.59%-

广发证券2917,391,747.365.49%854,364.165.49%-

中信建投1500,861,075.683.00%466,449.073.00%-

中金公司1484,522,857.712.90%451,237.282.90%-

中银国际1424,219,335.682.54%395,076.572.54%-

国盛证券1269,426,693.891.61%250,913.941.61%-

新时代证券1268,753,187.461.61%250,291.601.61%-

申万宏源2234,269,257.391.40%218,172.251.40%-

方正证券2217,747,621.551.30%202,789.121.30%-

东兴证券1160,391,481.560.96%149,373.570.96%-

华西证券1145,509,255.220.87%135,512.230.87%-

东方证券1-----

大同证券1-----

国信证券1-----

世纪证券1-----

银河证券2-----

信达证券1-----

民族证券1-----

中投证券1-----

注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

本报告期内增加方正证券2个交易单元,新时代证券1个交易单元,截止本报告期末共计34个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

长城证券20,119,464.80100.00%----

中信证券------

招商证券------

西南证券------

长江证券------

光大证券------

国泰君安------

广发证券------

中信建投------

中金公司------

中银国际------

国盛证券------

新时代证券------

申万宏源------

方正证券------

东兴证券------

华西证券------

东方证券------

大同证券------

国信证券------

世纪证券------

银河证券------

信达证券------

民族证券------

中投证券------

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

长城安心回报混合型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

送出日期:2019年3月29日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录....................................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................................2

1.2目录...............................................................................................................................................3

§2基金简介................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...............................................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5

2.4信息披露方式...............................................................................................................................6

2.5其他相关资料...............................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................9

§4管理人报告..........................................................................................................................................10

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14

§5托管人报告..........................................................................................................................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15

§6审计报告..............................................................................................................................................16

6.1审计报告基本信息.....................................................................................................................16

6.2审计报告的基本内容.................................................................................................................16

§7年度财务报表......................................................................................................................................19

7.1资产负债表.................................................................................................................................19

7.2利润表.........................................................................................................................................20

7.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................21

7.4报表附注.....................................................................................................................................22

§8投资组合报告......................................................................................................................................48

8.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................48

8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................48

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................51

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................55

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................55

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细.....................56

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................56

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................56

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56

8.12投资组合报告附注...................................................................................................................56

§9基金份额持有人信息..........................................................................................................................58

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58

§10开放式基金份额变动........................................................................................................................59

§11重大事件揭示..................................................................................................................................60

11.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................60

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................60

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................60

11.4基金投资策略的改变...............................................................................................................60

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................60

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................60

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................61

11.8其他重大事件...........................................................................................................................63

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................71

12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................71

§13备查文件目录....................................................................................................................................72

13.1备查文件目录...........................................................................................................................72

13.2存放地点...................................................................................................................................72

13.3查阅方式...................................................................................................................................72

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称长城安心回报混合型证券投资基金

基金简称长城安心回报混合

基金主代码200007

交易代码200007

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2006年8月22日

基金管理人长城基金管理有限公司

基金托管人正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1,619,639,991.03份

基金合同存续期不定期

2.2基金产品说明

投资目标以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的

回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注

重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。

业绩比较基准银行一年期定期存款(税前)利率的2倍

风险收益特征本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

型基金,高于债券基金与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称长城基金管理有限公司正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司

姓名车君贺倩

信息披露负责人联系电话0755-23982338010-66060069

电子邮箱chejun@ccfund.com.cntgxxpl@abchina.com

客户服务电话400-8868-66695599

传真0755-23982328010-68121816

注册地址深圳市福田区益田路北京市东城区建国门内大街

6009号新世界商务中心69号

41层

办公地址深圳市福田区益田路北京市西城区复兴门内大街

6009号新世界商务中心28号凯晨世贸中心东座F9

40、41层

邮政编码518026100031

法定代表人王军周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

址www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

注:2018年本基金选定的信息披露报纸名称为证券时报、正规股票杠杆平台证券报、上海证券报,自2019年1月1日起变更为证券时报。

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊普通正规股票杠杆平台北京市东城区东长安街1号东

合伙)方广场经贸城安永大楼(即东三办

公楼)16层

注册登记机构长城基金管理有限公司深圳市福田区益田路6009号新世

界商务中心41层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年

本期已实现收益-227,597,371.0694,463,203.53408,244,650.35

本期利润-445,576,329.25327,488,594.17-246,796,131.28

加权平均基金份额本期利润-0.26280.1432-0.0951

本期加权平均净值利润率-26.00%14.16%-10.05%

本期基金份额净值增长率-24.34%15.06%-9.31%

3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末

期末可供分配利润645,630,766.651,277,009,351.481,280,199,077.29

期末可供分配基金份额利润0.39860.66980.5240

期末基金资产净值1,365,080,136.342,123,921,429.402,365,413,589.19

期末基金份额净值0.84281.11400.9682

3.1.3累计期末指标2018年末2017年末2016年末

基金份额累计净值增长率146.35%225.62%183.01%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值份额净值业绩比较业绩比较基

阶段增长率①增长率标基准收益准收益率标①-③②-④

准差②率③准差④

过去三个月-11.20%1.24%0.76%0.01%-11.96%1.23%

过去六个月-17.66%1.24%1.52%0.01%-19.18%1.23%

过去一年-24.34%1.22%3.05%0.01%-27.39%1.21%

过去三年-21.06%1.14%9.43%0.01%-30.49%1.13%

过去五年18.39%1.41%21.15%0.01%-2.76%1.40%

自基金合同

生效至今146.35%1.45%88.59%0.02%57.76%1.43%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的10%-85%;权证投资比例为基金净资产的0%-3%;债券投资比例为基金净资产的10%-85%;现金或者到期日在一年以内的**债券为基金净资产的5%以上,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经正规股票杠杆平台证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经正规股票杠杆平台证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经正规股票杠杆平台证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和正规股票杠杆平台证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城正规股票杠杆平台智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基

金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年

姓名职务限说明

任职日期离任日期

男,正规股票杠杆平台籍,清华大学

核工程与核技术学士、

清华大学核科学与技术

研究部总连读博士。2011年进入

经理、长长城基金管理有限公司,

城中小盘、曾任行业研究员、“长

长城安心2017年3月城消费增值混合型证券

何以广回报基金16日-7年投资基金”基金经理助

和长城智理、“长城优化升级混

能产业混合型证券投资基金”、

合基金的“长城环保主题灵活配

基金经理置混合型证券投资基金”

和“长城久富核心成长

混合型基金(LOF)”

的基金经理。

英国中央兰开夏大学电

长城安心子工程学士、英国伦敦

回报混合帝国理工大学管理学硕

型证券投2017年5月士。曾就职于平安集团、

张捷资基金的8日2018年3月8日9年柏坊资产管理有限公司、

基金经理信达澳银基金管理有限

助理公司。2014年进入长城

基金管理有限公司,曾

任行业研究员。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。

本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

受贸易摩擦等负面因素的影响,2018年市场表现弱于我们预期。具体看,在医保控费和消

费下滑的影响下,蓝筹股下跌较多;同时,市场对贸易摩擦的担心也引起成长股大幅下跌,这两方面的因素对基金净值造成了较大影响。

在2018年,行业配置较为均衡,保持了65%-80%的仓位,主要配置了价值股和成长股,包括食品饮料、电子、医药、房地产、银行等。

本基金认为,公司的投资价值来源于两个方面,一方面是投资收益来源于公司分红,第二个方面来自于公司留成收益带来的价值创造,本基金聚焦于第二方面。在价值创造过程中,留存收益带来的价值增长即ROE需要大于资金成本,即公司需要较高的净资产收益率。持续稳定的净

利润增长叠加较高的净资产收益率即可增加公司价值。本基金致力于寻找“价值创造”公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-24.34%,业绩比较基准收益率为3.05%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年,宏观经济依然存在较大的变数。一是美联储加息政策如何演绎、贸易谈判如何进

行,这将会对大宗商品价格及汇率有着较大的影响。二是国内政策如何实施,包括货币、财政政策等。另外,外资进入国内市场也将对市场风格造成较大的影响,科创板实施注册制也将会对中小市场风格造成影响。本基金在2019年将聚焦于“价值创造”投资策略,将主要配置基本面优秀的公司。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则,进一步完善了各项基本管理制度、业务规则和工作流程,认真执行了各项管理制度,有效实施了三层风险防范和控制措施,建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定,认真履行了工作职责,结合公司实际运作需要,进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核部独立地开展工作,实时监察关键业务风险点,每季进行定期稽核,监察稽核内容涵盖了基金投资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中,认真、有效地提出了各部门工作中存在的问题及改进意见,督促各部门及时进行了整改,防范和化解了业务风险。本年度公司督察长根据法律法规和公司制度的要求按时向正规股票杠杆平台证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核工作报告。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规,保障基金份额持有人的利益,建立健全投资监控体系和风险评价体系,加强投资决策流程的内部控制和风险管理,严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易,严格防范基金销售业务中的违规行为,严格履行信息披露义务,保证履行基金合同的承诺。本报告期内,本基金运作合法合规,无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为,维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念,继续完善法人治理结构和内部控制制度,不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识,加强实时监督和控制,完善电子监控手段,使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于

市场,取信于社会”的宗旨,诚实信用,勤勉尽责,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步健康发展。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、正规股票杠杆平台证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。根据本基金合同约定,在符合各项分配原则的前提下,本基金年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%。对已实现尚未分配的可供分配收益部分,基金管理人将根据本基金合同分配原则择机进行分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证券投资基金管理人——长城基金管理有限公司2018年1月1日至2018年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是

审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号安永华明(2019)审字第60737541_H06号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

审计报告收件人长城安心回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人:

审计意见我们审计了长城安心回报混合型证券投资基金财务报表,包括

2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表及所有者权

益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的长城安心回报混合型证券投资基金的财务报表

在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长城

安心回报混合型证券投资基金2018年12月31日的财务状况以及

2018年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础我们按照正规股票杠杆平台注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计

报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了

我们在这些准则下的责任。按照正规股票杠杆平台注册会计师职业道德守则,

我们独立于长城安心回报混合型证券投资基金,并履行了职业道

德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适

当的,为发表审计意见提供了基础。

强调事项不适用

其他事项不适用

其他信息长城安心回报混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他

信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审

计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其

他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此

过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解

到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,

我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公

责任允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不

存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估长城安心回报混合型证券投

资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他

现实的选择。

治理层负责监督长城安心回报混合型证券投资基金的财务报告过

程。

注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理

保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在

某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,

如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据

财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并

保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证

据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊

导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的

风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获

取的审计证据,就可能导致对长城安心回报混合型证券投资基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论

基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可

能导致长城安心回报混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事

项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控

制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名昌华陈小青

会计师事务所的地址正规股票杠杆平台北京

审计报告日期2019年3月27日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

资产附注号本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

资产:

银行存款7.4.7.1113,588,435.3674,886,117.55

结算备付金5,835,207.0612,440,878.14

存出保证金964,782.322,017,162.98

交易性金融资产7.4.7.21,046,967,335.361,970,224,023.18

其中:股票投资876,570,335.361,720,750,023.18

基金投资--

债券投资170,397,000.00249,474,000.00

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4199,950,419.93114,000,177.00

应收证券清算款-6,388,448.82

应收利息7.4.7.54,767,515.784,472,385.15

应收股利--

应收申购款12,781.6748,731.73

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计1,372,086,477.482,184,477,924.55

负债和所有者权益附注号本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

负债:

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款-47,072,291.47

应付赎回款533,509.853,852,465.36

应付管理人报酬1,790,211.022,735,243.30

应付托管费298,368.52455,873.89

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.73,038,489.735,074,924.83

应交税费206,630.13206,630.13

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.81,139,131.891,159,066.17

负债合计7,006,341.1460,556,495.15

所有者权益:

实收基金7.4.7.9719,449,369.69846,912,077.92

未分配利润7.4.7.10645,630,766.651,277,009,351.48

所有者权益合计1,365,080,136.342,123,921,429.40

负债和所有者权益总计1,372,086,477.482,184,477,924.55

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值人民币0.8428元,基金份额总额

1,619,639,991.03份。

7.2利润表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号2018年1月1日至2017年1月1日至

2018年12月31日2017年12月31日

一、收入-389,491,045.21394,862,336.55

1.利息收入9,956,189.1915,991,790.92

其中:存款利息收入7.4.7.111,575,718.761,835,272.87

债券利息收入7,664,803.7511,376,948.87

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入715,666.682,779,569.18

其他利息收入--

2.投资收益(损失以“-”填列)-181,542,809.31145,761,118.37

其中:股票投资收益7.4.7.12-198,706,134.87125,062,334.15

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.131,017,640.00496,102.11

资产支持证券投资收益7.4.7.13.2--

贵金属投资收益7.4.7.14--

衍生工具收益7.4.7.15--

股利收益7.4.7.1616,145,685.5620,202,682.11

3.公允价值变动收益(损失以“-7.4.7.17

”号填列)-217,978,958.19233,025,390.64

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

--

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.18

74,533.1084,036.62

减:二、费用56,085,284.0467,373,742.38

1.管理人报酬7.4.10.2.125,720,634.5734,660,708.82

2.托管费7.4.10.2.24,286,772.425,776,784.86

3.销售服务费--

4.交易费用7.4.7.1925,630,519.2426,447,077.74

5.利息支出--

其中:卖出回购金融资产支出--

6.税金及附加--

7.其他费用7.4.7.20447,357.81489,170.96

三、利润总额(亏损总额以“-

”号填列)-445,576,329.25327,488,594.17

减:所得税费用--

四、净利润(净亏损以“-”号填

列)-445,576,329.25327,488,594.17

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)846,912,077.921,277,009,351.482,123,921,429.40

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利--445,576,329.25-445,576,329.25

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填-127,462,708.23-185,802,255.58-313,264,963.81

列)

其中:1.基金申购款5,709,614.327,504,047.3913,213,661.71

2.基金赎回款-133,172,322.55-193,306,302.97-326,478,625.52

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“----

”号填列)

五、期末所有者权益(基719,449,369.69645,630,766.651,365,080,136.34

金净值)

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)1,085,214,511.901,280,199,077.292,365,413,589.19

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利-327,488,594.17327,488,594.17

润)

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填-238,302,433.98-330,678,319.98-568,980,753.96

列)

其中:1.基金申购款27,262,032.8033,860,621.7761,122,654.57

2.基金赎回款-265,564,466.78-364,538,941.75-630,103,408.53

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“----

”号填列)

五、期末所有者权益(基

金净值)846,912,077.921,277,009,351.482,123,921,429.40

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______王军____________熊科金__________赵永强____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会(正规股票杠杆平台证监会)“证监基金字[2006]123号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于2006年8月22日生效的契约型开放式证券投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,416,548,067.74份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为正规股票杠杆平台农业银行股份有限公司(以下简称“正规股票杠杆平台农业银行”)。

于2007年9月5日(基金拆分基准日),本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进

行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币2.2512元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位为人民币2.251230974元。本基金管理人于拆分日,按照1:

2.251230974的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金

份额面值为人民币0.4442元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了正规股票杠杆平台证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、正规股票杠杆平台证监会制定的《正规股票杠杆平台证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他正规股票杠杆平台证监会及正规股票杠杆平台证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大

量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;

(4)本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%;

(5)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,

按照基金合同有关基金份额申请的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12分部报告

截至本期末,本基金仅在正规股票杠杆平台大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项

1.印花税

经***批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经***批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方**债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、正规股票杠杆平台证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、正规股票杠杆平台证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

活期存款113,588,435.3674,886,117.55

定期存款--

其中:存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款--

合计:113,588,435.3674,886,117.55

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目2018年12月31日

成本公允价值公允价值变动

股票903,249,577.64876,570,335.36-26,679,242.28

贵金属投资-金交所

黄金合约---

债券交易所市场20,119,464.8020,064,000.00-55,464.80

银行间市场150,236,320.00150,333,000.0096,680.00

合计170,355,784.80170,397,000.0041,215.20

资产支持证券---

基金---

其他---

合计1,073,605,362.441,046,967,335.36-26,638,027.08

上年度末

项目2017年12月31日

成本公允价值公允价值变动

股票1,529,900,732.071,720,750,023.18190,849,291.11

贵金属投资-金交所

黄金合约---

债券交易所市场---

银行间市场248,982,360.00249,474,000.00491,640.00

合计248,982,360.00249,474,000.00491,640.00

资产支持证券---

基金---

其他---

合计1,778,883,092.071,970,224,023.18191,340,931.11

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目2018年12月31日

账面余额其中;买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场199,950,419.93-

合计199,950,419.93-

上年度末

项目2017年12月31日

账面余额其中;买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场114,000,177.00-

合计114,000,177.00-

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

应收活期存款利息42,519.2225,551.93

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息2,888.496,158.24

应收债券利息4,508,345.214,407,014.73

应收资产支持证券利息--

应收买入返售证券利息213,285.2432,661.78

应收申购款利息--

应收黄金合约拆借孳息--

其他477.62998.47

合计4,767,515.784,472,385.15

注:其他为应收交易所结算保证金利息。

7.4.7.6其他资产

注:本基金本期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

交易所市场应付交易费用3,037,409.935,071,964.46

银行间市场应付交易费用1,079.802,960.37

合计3,038,489.735,074,924.83

注:交易所市场应付交易费用均为应付佣金。

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

应付券商交易单元保证金750,000.00750,000.00

应付赎回费131.8966.17

预提审计费80,000.00100,000.00

预提信息披露费300,000.00300,000.00

预提中债登账户维护费4,500.004,500.00

预提上清所债券账户维护费4,500.004,500.00

合计1,139,131.891,159,066.17

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份)账面金额

上年度末1,906,586,274.09846,912,077.92

本期申购12,853,611.635,709,614.32

本期赎回(以“-”号填列)-299,799,894.69-133,172,322.55

-基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算变动份额--

本期申购--

本期赎回(以“-”号填列)--

本期末1,619,639,991.03719,449,369.69

注:本期申购包含基金转入份额及金额;本期赎回包含基金转出份额及金额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末1,497,724,832.64-220,715,481.161,277,009,351.48

本期利润-227,597,371.06-217,978,958.19-445,576,329.25

本期基金份额交易

产生的变动数-226,479,240.7540,676,985.17-185,802,255.58

其中:基金申购款9,837,187.73-2,333,140.347,504,047.39

基金赎回款-236,316,428.4843,010,125.51-193,306,302.97

本期已分配利润---

本期末1,043,648,220.83-398,017,454.18645,630,766.65

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

活期存款利息收入1,435,291.661,703,786.80

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入114,116.87110,116.58

其他26,310.2321,369.49

合计1,575,718.761,835,272.87

注:其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2017年1月1日至

2018年12月31日2017年12月31日

卖出股票成交总额8,576,578,025.288,846,271,477.37

减:卖出股票成本总额8,775,284,160.158,721,209,143.22

买卖股票差价收入-198,706,134.87125,062,334.15

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2017年1月1日至2017年

2018年12月31日12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)

成交总额256,781,500.00445,717,610.43

减:卖出债券(债转股及债券到期

兑付)成本总额248,982,360.00437,941,009.40

减:应收利息总额6,781,500.007,280,498.92

买卖债券差价收入1,017,640.00496,102.11

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生资产支持证券投资收益/损失。

7.4.7.14贵金属投资收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。

7.4.7.15衍生工具收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。

7.4.7.16股利收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

股票投资产生的股利收益16,145,685.5620,202,682.11

基金投资产生的股利收益--

合计16,145,685.5620,202,682.11

7.4.7.17公允价值变动收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目名称2018年1月1日至2017年1月1日至2017年

2018年12月31日12月31日

1.交易性金融资产-217,978,958.19233,025,390.64

——股票投资-217,528,533.39234,744,188.78

——债券投资-450,424.80-1,718,798.14

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减:应税金融商品公允价值-

变动产生的预估增值税-

合计-217,978,958.19233,025,390.64

7.4.7.18其他收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

基金赎回费收入74,334.7682,654.09

转换基金补偿收入198.341,382.53

合计74,533.1084,036.62

7.4.7.19交易费用

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年

12月31日12月31日

交易所市场交易费用25,629,794.7426,442,727.74

银行间市场交易费用724.504,350.00

合计25,630,519.2426,447,077.74

7.4.7.20其他费用

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年

12月31日12月31日

审计费用80,000.00100,000.00

信息披露费300,000.00300,000.00

银行间债券帐户维护

费36,000.0036,000.00

银行汇划费用30,157.8151,770.96

其他1,200.001,200.00

银行小额账户维护费-200.00

合计447,357.81489,170.96

注:其他为上清所查询服务费。

7.4.7.21分部报告

截至本报告期末,本基金仅在正规股票杠杆平台大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

正规股票杠杆平台农业银行基金托管人、基金代销机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司基金管理人股东

长城嘉信资产管理有限公司基金管理人控股子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期股票占当期股票

成交金额成交总额的成交金额成交总额的比

比例例

长城证券2,955,804,321.7317.68%7,291,961,681.4142.27%

7.4.10.1.2债券交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期债券占当期债券

成交金额成交总额的成交金额成交总额的比

比例例

长城证券20,119,464.80100.00%17,692,796.6254.16%

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称占当期债券占当期债券

回购成交金额回购回购成交金额回购

成交总额的成交总额的比

比例例

长城证券--27,000,000.002.51%

7.4.10.1.4权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称2018年1月1日至2018年12月31日

当期占当期佣金期末应付佣金余额占期末应付佣

佣金总量的比例金总额的比例

长城证券2,752,740.1317.68%--

上年度可比期间

关联方名称2017年1月1日至2017年12月31日

当期占当期佣金期末应付佣金余额占期末应付佣

佣金总量的比例金总额的比例

长城证券6,791,009.0342.27%2,732,246.8453.87%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

当期发生的基金应支付

的管理费25,720,634.5734,660,708.82

其中:支付销售机构的

客户维护费5,413,563.167,030,611.59

注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月

12月31日31日

当期发生的基金应支付

的托管费4,286,772.425,776,784.86

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

关联方2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月31日

名称31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

正规股票杠杆平台农业银

行113,588,435.361,435,291.6674,886,117.551,703,786.80

注:本基金的银行存款由基金托管人正规股票杠杆平台农业银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.11利润分配情况

注:本基金于本年度未进行利润分配。

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

证券证券成功可流流通认购期末估数量期末

代码名称认购日通日受限价格值单价(单位:成本总额期末估值总额备注

类型股)

20182019新股

紫金年年未上

601860银行12月1月3.143.1415,97050,145.8050,145.80-

20日3日市

20182019

养元年新股

603156饮品年2月

2月锁定78.7340.6852,8042,969,459.412,148,066.72-

2日12日

注:根据养元饮品2017年年度权益分派实施公告,以方案实施前的公司总股本538,050,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利2.60元(含税),每股派送红股0.40股。除权除息日为2018年5月8日。本基金所持有的养元饮品获得转增股15,087股。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代股票停牌停牌期末复牌日复牌数量(股)期末

码名称日期原因估值单期开盘单成本总额期末估值总额备注

价价

2018重大2019

中信年事项年

600030证券12月16.011月17.15600,00010,364,273.659,606,000.00-

25日停牌10日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额为人民币0.00元,无质押债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的,由风险控制委员会,投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部,以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券市值的10%。

本基金在交易所进行的交易均与正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监

控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金所持有证券均在证券交易所上市交易,或在银行间同业市场交易,除在附注

7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期

20181-5

年1个月以内1-3个月3个月-1年年不计息合计

5以

12年上

31日

资产

银行113,588,435.36-----113,588,435.36

存款

结算5,835,207.06-----5,835,207.06

备付

存出964,782.32-----964,782.32

保证

交易70,077,000.00-100,320,000.00--876,570,335.361,046,967,335.36

性金

融资

买入199,950,419.93-----199,950,419.93

返售

金融

资产

应收-----4,767,515.784,767,515.78

利息

应收-----12,781.6712,781.67

申购

资产390,415,844.67-100,320,000.00--881,350,632.811,372,086,477.48

总计

负债

应付-----533,509.85533,509.85

赎回

应付-----1,790,211.021,790,211.02

管理

人报

应付-----298,368.52298,368.52

托管

应付-----3,038,489.733,038,489.73

交易

费用

应交-----206,630.13206,630.13

税费

其他-----1,139,131.891,139,131.89

负债

负债-----7,006,341.147,006,341.14

总计

利率390,415,844.67-100,320,000.00--

敏感

度缺

上年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5不计息合计

度末5年

2017年以

年上

12

31日

资产

银行74,886,117.55-----74,886,117.55

存款

结算12,440,878.14-----12,440,878.14

备付

存出2,017,162.98-----2,017,162.98

保证

交易70,098,000.0099,800,000.0079,576,000.00--1,720,750,023.181,970,224,023.18性金

融资

买入114,000,177.00-----114,000,177.00

返售

金融

资产

应收-----6,388,448.826,388,448.82

证券

清算

应收-----4,472,385.154,472,385.15

利息

应收-----48,731.7348,731.73

申购

其他-------

资产

资产273,442,335.6799,800,000.0079,576,000.00--1,731,659,588.882,184,477,924.55总计

负债

应付-----47,072,291.4747,072,291.47

证券

清算

应付-----3,852,465.363,852,465.36

赎回

应付-----2,735,243.302,735,243.30

管理

人报

应付-----455,873.89455,873.89

托管

应付-----5,074,924.835,074,924.83

交易

费用

应交-----206,630.13206,630.13

税费

其他-----1,159,066.171,159,066.17

负债

负债-----60,556,495.1560,556,495.15

总计

利率273,442,335.6799,800,000.0079,576,000.00--

敏感

度缺

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额(单位:人民币元)

本期末(2018年12月31日上年度末(2017年12月

分析)31日)

利率上升25个基点-133,880.33-158,677.17

利率下降25个基点134,180.89159,029.24

注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的资产配置为:股票资产10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券。于本报告期末及上年度末,本基金面临的整体其他价格风险列示如下:

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

项目占基金占基金资

公允价值资产净公允价值产净值比

值比例例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资876,570,335.3664.211,720,750,023.1881.02

交易性金融资产-基金投资----

交易性金融资产-债券投资170,397,000.0012.48249,474,000.0011.75

交易性金融资产-贵金属投

资----

衍生金融资产-权证投资----

其他----

合计1,046,967,335.3676.701,970,224,023.1892.76

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动影响金额(单位:人民币元)

本期末(2018年上年度末(2017年

分析12月31日)12月31日)

沪深300指数上升5%47,019,232.7991,461,029.68

沪深300指数下降5%-47,019,232.79-91,461,029.68

注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析,上表为其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币864,766,122.84元,划分为第二层次的余额为人民币

182,201,212.52元,无划分为第三层次余额。于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,701,320,201.46元,划分为第二层次的余额为人民币268,903,821.72元,无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

(%)

1权益投资876,570,335.3663.89

其中:股票876,570,335.3663.89

2基金投资--

3固定收益投资170,397,000.0012.42

其中:债券170,397,000.0012.42

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产199,950,419.9314.57

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计119,423,642.428.70

8其他各项资产5,745,079.770.42

9合计1,372,086,477.48100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业14,911,685.841.09

B采矿业22,848,000.001.67

C制造业579,605,440.5***2.46

电力、热力、燃气及水生产和供

D应业--

E建筑业27,174,163.011.99

F批发和零售业--

G交通运输、仓储和邮政业2,590,000.000.19

H住宿和餐饮业--

信息传输、软件和信息技术服务

I业52,602,896.613.85

J金融业43,754,858.063.21

K房地产业38,046,616.682.79

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业29,379,553.402.15

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作27,603,805.002.02

R文化、体育和娱乐业38,053,316.202.79

S综合--

合计876,570,335.3664.21

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值

比例(%)

1600519贵州茅台113,07766,716,560.774.89

2300078思创医惠4,059,93340,355,734.022.96

3000002万科A1,349,77432,151,616.682.36

4002029七匹狼4,997,94630,987,265.202.27

5300012华测检测4,485,42829,379,553.402.15

6002821凯莱英420,25728,514,437.452.09

7600498烽火通信999,99128,469,743.772.09

8600763通策医疗581,50027,603,805.002.02

9300523辰安科技459,83727,360,301.502.00

10601186正规股票杠杆平台铁建2,499,92327,174,163.011.99

11601766正规股票杠杆平台中车2,999,96627,059,693.321.98

12000063中兴通讯1,300,00025,467,000.001.87

13600887伊利股份1,050,00024,024,000.001.76

14603228景旺电子451,30022,560,487.001.65

15300735光弘科技1,400,00022,372,000.001.64

16600372中航电子1,495,70219,414,211.961.42

17603160汇顶科技239,93218,882,648.401.38

18601128常熟银行2,999,91918,419,502.661.35

19000568泸州老窖437,10017,772,486.001.30

20603826坤彩科技1,164,57716,245,849.151.19

21002368太极股份699,87216,237,030.401.19

22000902新洋丰1,799,95216,127,569.921.18

23600104上汽集团599,90715,999,519.691.17

24300133华策影视1,699,92315,231,310.081.12

25603899晨光文具494,15814,948,279.501.10

26300633开立医疗527,60014,535,380.001.06

27600977正规股票杠杆平台电影1,000,00014,320,000.001.05

28000049德赛电池399,94011,470,279.200.84

29300408三环集团669,29211,324,420.640.83

30000333美的集团300,00011,058,000.000.81

31300498温氏股份399,98810,471,685.840.77

32002007华兰生物312,08010,236,224.000.75

33601229上海银行899,84010,069,209.600.74

34300529健帆生物241,53210,023,578.000.73

35601899紫金矿业3,000,00010,020,000.000.73

36600030中信证券600,0009,606,000.000.70

37002859洁美科技303,4099,329,826.750.68

38300271华宇软件599,9719,005,564.710.66

39601225陕西煤业1,000,0007,440,000.000.55

40000681视觉正规股票杠杆平台308,7917,201,006.120.53

41000651格力电器200,0007,138,000.000.52

42603688石英股份595,0006,545,000.000.48

43600518康美药业699,9986,446,981.580.47

44600048保利地产500,0005,895,000.000.43

45300653正海生物125,3755,801,101.250.42

46601318正规股票杠杆平台平安100,0005,610,000.000.41

47601088正规股票杠杆平台神华300,0005,388,000.000.39

48300122智飞生物135,9175,268,142.920.39

49000895双汇发展200,0004,718,000.000.35

50600660福耀玻璃200,0004,556,000.000.33

51000998隆平高科300,0004,440,000.000.33

52002594比亚迪86,1404,393,140.000.32

53300595欧普康视100,0003,874,000.000.28

54300373扬杰科技257,7063,721,274.640.27

55300642透景生命95,7503,625,095.000.27

56603517绝味食品100,0003,311,000.000.24

57002470金正大500,0003,160,000.000.23

58600018上港集团500,0002,590,000.000.19

59603156养元饮品52,8042,148,066.720.16

60600373中文传媒100,0001,301,000.000.10

61603288海天味业10,000688,000.000.05

62300575中旗股份4,900209,720.000.02

63603185上机数控1,34566,039.500.00

64601860紫金银行15,97050,145.800.00

65603629利通电子1,05140,684.210.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值

比例(%)

1601899紫金矿业158,155,519.347.45

2600887伊利股份147,367,045.896.94

3002027分众传媒126,455,900.465.95

4000002万科A113,022,110.895.32

5002304洋河股份106,467,265.555.01

6300122智飞生物106,103,073.585.00

7002368太极股份104,802,594.724.93

8600048保利地产104,108,614.734.90

9600519贵州茅台103,705,537.544.88

10600498烽火通信103,653,697.684.88

11000977浪潮信息102,915,692.404.85

12600585海螺水泥102,483,903.734.83

13000568泸州老窖100,775,064.224.74

14000858五粮液96,035,166.104.52

15000063中兴通讯95,474,427.714.50

16600019宝钢股份95,334,233.794.49

17601088正规股票杠杆平台神华87,084,079.5***.10

18601166兴业银行85,174,158.024.01

19601398工商银行79,630,015.903.75

20000717韶钢松山77,204,593.303.64

21600690青岛海尔69,774,152.413.29

22300498温氏股份69,269,623.263.26

23600115东方航空68,347,953.023.22

24002475立讯精密68,242,502.813.21

25601668正规股票杠杆平台建筑68,188,653.393.21

26603369今世缘68,054,362.033.20

27600031三一重工66,962,124.803.15

28600346恒力股份66,383,637.963.13

29600104上汽集团66,326,230.993.12

30002624完美世界65,350,879.463.08

31600352浙江龙盛65,165,110.673.07

32600068葛洲坝65,157,382.933.07

33300408三环集团61,735,815.862.91

34300253卫宁健康60,050,452.022.83

35600196复星医药59,924,384.832.82

36600036招商银行58,979,118.362.78

37002128露天煤业57,274,361.612.70

38002025航天电器57,194,843.272.69

39002195二三四五57,151,060.722.69

40601186正规股票杠杆平台铁建56,623,609.772.67

41000895双汇发展56,320,840.052.65

42300373扬杰科技55,224,779.532.60

43000661长春高新53,979,987.402.54

44601318正规股票杠杆平台平安53,739,051.102.53

45300383光环新网53,006,567.002.50

46600029南方航空51,842,951.022.44

47300458全志科技51,817,105.782.44

48300133华策影视50,276,462.042.37

49600760中航沈飞50,190,627.872.36

50603288海天味业50,189,019.472.36

51002007华兰生物50,150,073.342.36

52300666江丰电子49,433,705.902.33

53002821凯莱英48,963,645.712.31

54002341新纶科技48,815,590.802.30

55000538云南白药48,392,173.322.28

56300418昆仑万维47,367,546.502.23

57600028正规股票杠杆平台石化46,512,437.962.19

58002555三七互娱46,363,525.442.18

59000651格力电器46,229,439.282.18

60300207欣旺达45,839,476.002.16

61002029七匹狼45,509,585.562.14

62002236大华股份44,801,401.872.11

63000860顺鑫农业44,148,211.952.08

64300113顺网科技44,068,786.872.07

65002449国星光电43,925,924.182.07

66002594比亚迪43,381,850.592.04

67000938紫光股份43,309,156.582.04

68002179中航光电42,966,096.412.02

69002859洁美科技42,915,804.672.02

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值

比例(%)

1000858五粮液185,923,660.768.75

2002304洋河股份158,077,833.077.44

3600887伊利股份156,337,336.257.36

4600048保利地产142,367,145.296.70

5601899紫金矿业141,710,892.016.67

6600519贵州茅台138,177,327.506.51

7601398工商银行122,828,578.505.78

8002475立讯精密115,148,160.135.42

9002027分众传媒112,059,910.745.28

10600690青岛海尔112,049,091.705.28

11000661长春高新111,326,842.195.24

12000568泸州老窖109,765,632.375.17

13600036招商银行107,850,096.585.08

14300122智飞生物106,831,960.495.03

15000977浪潮信息98,189,752.334.62

16600585海螺水泥95,638,644.5***.50

17600019宝钢股份93,645,576.904.41

18600029南方航空88,837,106.7***.18

19600196复星医药87,718,695.0***.13

20600466蓝光发展87,642,847.2***.13

21000063中兴通讯86,244,197.304.06

22002368太极股份86,163,902.094.06

23601088正规股票杠杆平台神华83,077,346.903.91

24601166兴业银行82,602,886.983.89

25000002万科A78,930,379.583.72

26002236大华股份76,912,336.503.62

27000717韶钢松山76,443,289.003.60

28600498烽火通信69,793,968.703.29

29603369今世缘68,378,909.843.22

30601668正规股票杠杆平台建筑67,321,598.813.17

31002422科伦药业66,038,814.023.11

32300253卫宁健康65,628,520.103.09

33600030中信证券65,114,218.003.07

34000860顺鑫农业64,782,334.723.05

35600031三一重工64,664,821.903.04

36600346恒力股份64,587,534.693.04

37600115东方航空63,787,389.503.00

38600153建发股份61,094,570.952.88

39600352浙江龙盛60,362,839.212.84

40600068葛洲坝60,147,470.802.83

41002624完美世界59,586,531.262.81

42002217合力泰58,158,159.042.74

43000963华东医药57,863,093.692.72

44601601正规股票杠杆平台太保57,856,131.662.72

45300498温氏股份57,000,350.992.68

46002449国星光电56,702,610.752.67

47600426华鲁恒升55,762,080.862.63

48603288海天味业53,880,781.202.54

49002128露天煤业53,805,603.012.53

50002025航天电器52,973,548.112.49

51002195二三四五52,183,051.222.46

52600362江西铜业51,650,294.882.43

53600104上汽集团50,955,749.782.40

54300383光环新网50,486,054.192.38

55600760中航沈飞49,751,211.782.34

56601318正规股票杠杆平台平安49,223,498.002.32

57000039中集集团48,396,396.482.28

58300666江丰电子48,280,992.872.27

59601225陕西煤业48,071,901.232.26

60600028正规股票杠杆平台石化45,997,070.432.17

61300458全志科技45,404,037.242.14

62600486扬农化工45,091,163.302.12

63000895双汇发展44,871,673.172.11

64000538云南白药44,333,303.472.09

65300373扬杰科技43,917,210.942.07

66300207欣旺达43,583,226.912.05

67300418昆仑万维43,428,830.392.04

68601098中南传媒43,385,547.902.04

69600487亨通光电43,303,000.962.04

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额8,148,633,005.72

卖出股票收入(成交)总额8,576,578,025.28

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券170,397,000.0012.48

其中:政策性金融债170,397,000.0012.48

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计170,397,000.0012.48

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值

比例(%)

118020918国开09800,00080,256,000.005.88

218020118国开01700,00070,077,000.005.13

3018005国开1701200,00020,064,000.001.47

4-----

5-----

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,本期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1存出保证金964,782.32

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息4,767,515.78

5应收申购款12,781.67

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计5,745,079.77

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户)基金份额占总份占总份

持有份额额比例持有份额额比例

118,01013,724.606,870,485.720.42%1,612,769,505.3199.58%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金3,673.920.0002%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金0

本基金基金经理持有本开放式基金0

注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2006年8月22日)基金份额总额1,416,548,067.74

本报告期期初基金份额总额1,906,586,274.09

本报告期期间基金总申购份额12,853,611.63

减:本报告期期间基金总赎回份额299,799,894.69

本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-

本报告期期末基金份额总额1,619,639,991.03

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自2018年2月13日起桑煜先生不再担任公司副总经理。

自2018年11月2日起范小新先生不再担任公司董事,由杨超先生担任公司董事。

自2018年11月2日起王连洲先生不再担任公司独立董事,由唐纹女士担任公司独立董事。

自2018年11月16日起何伟先生不再担任公司董事长,由王军先生担任公司董事长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本行总行聘任刘琳同志、李智同志为本行托管业务部高级专家。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。

2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。

3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务十年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金备注

数量成交金额成交总额的比佣金

总量的比例

长城证券32,955,804,321.7317.68%2,752,740.1317.68%-

中信证券22,841,567,416.7917.00%2,646,353.1217.00%-

招商证券22,046,489,049.5012.24%1,905,897.0712.24%-

西南证券11,849,863,502.8911.06%1,722,778.1711.06%-

长江证券11,236,445,226.887.40%1,151,497.407.40%-

光大证券11,230,970,826.187.36%1,146,396.627.36%-

国泰君安2934,399,877.955.59%870,207.315.59%-

广发证券2917,391,747.365.49%854,364.165.49%-

中信建投1500,861,075.683.00%466,449.073.00%-

中金公司1484,522,857.712.90%451,237.282.90%-

中银国际1424,219,335.682.54%395,076.572.54%-

国盛证券1269,426,693.891.61%250,913.941.61%-

新时代证券1268,753,187.461.61%250,291.601.61%-

申万宏源2234,269,257.391.40%218,172.251.40%-

方正证券2217,747,621.551.30%202,789.121.30%-

东兴证券1160,391,481.560.96%149,373.570.96%-

华西证券1145,509,255.220.87%135,512.230.87%-

东方证券1-----

大同证券1-----

国信证券1-----

世纪证券1-----

银河证券2-----

信达证券1-----

民族证券1-----

中投证券1-----

注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:

本报告期内增加方正证券2个交易单元,新时代证券1个交易单元,截止本报告期末共计34个交易单元。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

长城证券20,119,464.80100.00%----

中信证券------

招商证券------

西南证券------

长江证券------

光大证券------

国泰君安------

广发证券------

中信建投------

中金公司------

中银国际------

国盛证券------

新时代证券------

申万宏源------

方正证券------

东兴证券------

华西证券------

东方证券------

大同证券------

国信证券------

世纪证券------

银河证券------

信达证券------

民族证券------

中投证券------

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期

1长城基金管理有限公司关于旗下正规股票杠杆平台证券报、上海2018年1月2日

产品执行增值税政策的公告证券报、证券时报、

证券日报及本基金

管理人网站

长城基金关于增加浙江同花顺基正规股票杠杆平台证券报、上海

金销售有限公司为旗下开放式基证券报、证券时报、

2

金代销机构并开通定投、转换业证券日报及本基金

务及参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年1月10日

长城基金管理有限公司关于参加正规股票杠杆平台证券报、上海

中泰证券股份有限公司费率优惠证券报、证券时报、

3

活动的公告(不含认购、含定投证券日报及本基金

-放开折扣限制)管理人网站2018年1月31日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于参加

证券报、证券时报、

4展恒基金费率优惠活动的公告

证券日报及本基金

(含定投-放开折扣限制)

管理人网站2018年2月1日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

5旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(东山精密)

管理人网站2018年2月2日

长城基金关于增加上海长量基金正规股票杠杆平台证券报、上海

销售投资顾问有限公司为旗下开证券报、证券时报、

6放式基金代销机构并开通定投、证券日报及本基金

转换业务及参与其费率优惠活动管理人网站

的公告2018年2月7日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

7旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(顾地科技、凯利泰)

管理人网站2018年2月7日

8长城基金管理有限公司关于调整正规股票杠杆平台证券报、上海2018年2月9日

旗下基金所持停牌股票估值方法证券报、证券时报、

的公告(恒逸石化)证券日报及本基金

管理人网站

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

9旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(康欣新材)

管理人网站2018年2月10日

长城基金管理有限公司关于副总证券时报及本基金

10

经理离任的公告(桑煜)管理人网站2018年2月14日

关于增加大泰金石基金销售有限正规股票杠杆平台证券报、上海

公司为旗下开放式基金代销机构证券报、证券时报、

11

并开通定投、转换业务及参与其证券日报及本基金

费率优惠活动的公告管理人网站2018年3月13日

长城基金关于增加民商基金销售正规股票杠杆平台证券报、上海

(上海)有限公司为旗下开放式证券报、证券时报、

12基金代销机构并开通定投、转换证券日报及本基金

业务及参与其费率优惠活动的公管理人网站

告2018年3月15日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于增加永鑫保险销售

证券报、证券时报、

13服务有限公司为旗下开放式基金

证券日报及本基金

代销机构的公告

管理人网站2018年3月20日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于修改

证券报、证券时报、

14旗下43只基金基金合同及托管

证券日报及本基金

协议的公告

管理人网站2018年3月23日

长城基金关于旗下部分开放式基正规股票杠杆平台证券报、上海

15金参与交通银行开展的手机银行证券报、证券时报、

申购及定期定额投资基金费率优证券日报及本基金2018年3月30日

惠活动的公告管理人网站

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于调整旗下部分基金证券报、证券时报

16

单笔赎回最低限额的公告及本基金管理人网

站2018年4月20日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于旗下

证券报、证券时报、

17基金持有的“中兴通讯”股票估

证券日报及本基金

值方法调整的公告

管理人网站2018年4月25日

长城基金关于增加北京蛋卷基金正规股票杠杆平台证券报、上海

销售有限公司为旗下开放式基金证券报、证券时报、

18

代销机构并开通定投、转换业务证券日报及本基金

及参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年5月11日

长城基金关于增加北京坤元基金正规股票杠杆平台证券报、上海

销售有限公司为旗下开放式基金证券报、证券时报、

19

代销机构并开通定投、转换业务证券日报及本基金

及参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年5月11日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于参加

证券报、证券时报、

20国泰君安证券股份有限公司费率

证券日报及本基金

优惠活动的公告

管理人网站2018年5月14日

长城基金管理有限公司关于参加正规股票杠杆平台证券报、上海

正规股票杠杆平台银河证券股份有限公司费率证券报、证券时报、

21

优惠活动的公告(含申购、定投证券日报及本基金

-放开折扣限制)管理人网站2018年5月31日

长城基金关于增加上海基煜基金正规股票杠杆平台证券报、上海

销售有限公司为旗下开放式基金证券报、证券时报、

22

代销机构并开通定投、转换业务证券日报及本基金

及参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年6月5日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于调整旗下部分开放

证券报、证券时报、

23式基金定期定额投资金额起点的

证券日报及本基金

公告

管理人网站2018年6月8日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

24旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(益丰药房)

管理人网站2018年6月28日

长城基金关于旗下部分开放式基正规股票杠杆平台证券报、上海

金参与交通银行开展的手机银行证券报、证券时报、

25

申购及定期定额投资基金费率优证券日报及本基金

惠活动的公告管理人网站2018年6月29日

长城基金关于增加北京新浪仓石正规股票杠杆平台证券报、上海

基金销售有限公司为旗下开放式证券报、证券日报

26基金代销机构并开通定投、转换及本基金管理人网

业务及参与其费率优惠活动的公站

告2018年7月11日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于旗下

证券报、证券时报、

27基金持有的“长生生物”股票估

证券日报及本基金

值方法调整的公告

管理人网站2018年7月25日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于旗下

证券报、证券时报、

28基金持有“st长生”长生股票

证券日报及本基金

估值方法调整的公告

管理人网站2018年7月31日

长城基金关于增加大河财富基金正规股票杠杆平台证券报、上海

销售有限公司为旗下开放式基金证券报、证券时报、

29

代销机构并开通定投、转换业务证券日报及本基金

及参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年8月2日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于提请投资者及时更

证券报、证券时报、

30新过期身份证件或身份证明文件

证券日报及本基金

的公告

管理人网站2018年8月9日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于提请非自然人客户证券报、证券时报、

31

及时登记受益所有人信息的公告证券日报及本基金

管理人网站2018年8月10日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于旗下

证券报、证券时报、

32基金持有“st长生”股票估值

证券日报及本基金

方法调整的公告

管理人网站2018年8月25日

正规股票杠杆平台证券报、上海

关于长城基金旗下基金在东海证

证券报、证券时报、

33券新增定期定额投资业务并参与

证券日报及本基金

费率优惠的公告

管理人网站2018年8月28日

正规股票杠杆平台证券报、上海

关于长城基金旗下基金在中金公

证券报、证券时报、

34司新增定期定额投资业务并参与

证券日报及本基金

费率优惠的公告

管理人网站2018年8月28日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

35旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告

管理人网站2018年9月1日

长城基金关于增加上海凯石财富正规股票杠杆平台证券报、上海

基金销售有限公司为旗下开放式证券报、证券时报、

36基金代销机构并开通定投、转换证券日报及本基金

业务及参与其费率优惠活动的公管理人网站

告2018年9月14日

长城基金关于增加大智慧基金销正规股票杠杆平台证券报、上海

售有限公司为旗下开放式基金代证券报、证券时报、

37

销机构并开通定投、转换业务及证券日报及本基金

参与其费率优惠活动的公告管理人网站2018年9月28日

长城基金管理有限公司关于参加正规股票杠杆平台证券报、上海

众升财富费率优惠活动的公告证券报、证券时报、

38

(含认购、定投-放开折扣限制)证券日报及本基金

管理人网站2018年9月28日

长城基金关于旗下部分开放式基正规股票杠杆平台证券报、上海

金参与交通银行开展的手机银行证券报、证券时报、

39

申购及定期定额投资基金费率优证券日报及本基金

惠活动的公告管理人网站2018年9月29日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

40旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(美的集团、光环新网)

管理人网站2018年10月12日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于调整

证券报、证券时报、

41旗下基金所持停牌股票估值方法

证券日报及本基金

的公告(益丰药房)

管理人网站2018年10月16日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金关于增加晋商银行为旗

证券报、证券时报、

42下开放式基金代销机构并开通定

证券日报及本基金

投、转换业务的公告

管理人网站2018年11月16日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于董事证券报、证券时报、

43

长变更的公告证券日报及本基金

管理人网站2018年11月20日

44长城基金管理有限公司关于旗下正规股票杠杆平台证券报、上海2018年11月20日

基金投资资产支持证券的公告证券报、证券时报、

证券日报及本基金

管理人网站

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于参加

证券报、证券时报、

45正规股票杠杆平台中投证券有限公司费率优惠

证券日报及本基金

活动的公告

管理人网站2018年12月26日

长城基金管理有限公司关于旗下正规股票杠杆平台证券报、上海

部分开放式基金参与农业银行开证券报、证券时报、

46

展的公募基金交易费率优惠活动证券日报及本基金

的公告管理人网站2018年12月29日

正规股票杠杆平台证券报、上海

长城基金管理有限公司关于旗下

证券报、证券时报、

47部分开放式基金通过工商银行定

证券日报及本基金

期定额投资实行费率优惠的公告

管理人网站2018年12月29日

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

(一)正规股票杠杆平台证监会批准长城安心回报混合型证券投资基金设立的文件

(二)《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

(三)《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件营业执照

(六)基金托管人业务资格批件营业执照

(七)正规股票杠杆平台证监会规定的其他文件

13.2存放地点

广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

13.3查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:正规股票杠杆平台银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月三十日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人正规股票杠杆平台银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.................................................................................................................2

1.1重要提示.......................................................................................................................2

§2基金简介.............................................................................................................................5

2.1基金基本情况...........................................................................................................5

2.2基金产品说明...............................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................6

2.4信息披露方式...............................................................................................................7

2.5其他相关资料...............................................................................................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................7

3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................7

3.2基金净值表现...............................................................................................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................11

§4管理人报告.......................................................................................................................11

4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................17

§5托管人报告.......................................................................................................................17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明........................................................................................................................................18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............18

§6审计报告...........................................................................................................................18

6.1审计报告基本信息......................................................................................................18

6.2审计报告的基本内容..................................................................................................18

§7年度财务报表......................................................................................................................21

7.1资产负债表.................................................................................................................21

7.2利润表.........................................................................................................................23

7.3所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................24

7.4报表附注.....................................................................................................................26

§8投资组合报告......................................................................................................................54

8.1期末基金资产组合情况..............................................................................................54

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................56

8.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................57

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................60

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............60

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..61

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.61

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............61

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................61

8.12投资组合报告附注...................................................................................................61

§9基金份额持有人信息..........................................................................................................63

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................63

9.2期末上市基金前十名持有人......................................................................................63

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................63

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................64

§10开放式基金份额变动.....................................................................................................64

§11重大事件揭示....................................................................................................................64

11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................64

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................64

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................64

11.4基金投资策略的改变...............................................................................................64

11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件...........................................................65

11.6为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................65

11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................65

11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................65

11.9其他重大事件............................................................................................................66

§12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................67

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................67

12.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................67

§13备查文件目录....................................................................................................................67

13.1备查文件目录...........................................................................................................67

13.2存放地点....................................................................................................................68

13.3查阅方式....................................................................................................................68

§2基金简介

2.1基金基本情况

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

基金名称

(LOF)

基金简称国投瑞银瑞利混合(LOF)

场内简称国投瑞利

基金主代码161222

交易代码161222

契约型基金。本基金合同生效后,在封闭期内不

开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上

市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。

封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金

基金运作方式

(LOF)。本基金基金合同生效后,封闭期为18

个月(含18个月),本基金封闭期自基金合同

生效之日起至18个月后对应日前一个工作日

止。

基金合同生效日2015年2月5日

基金管理人国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人正规股票杠杆平台银行股份有限公司

报告期末基金份额总额176,320,468.46份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期2016年5月4日

2.2基金产品说明

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,

投资目标

力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价

投资策略

与套利策略、债券投资策略等。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对

股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,

以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

(二)股票投资管理

在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而上相结合的方式确

定行业权重。在投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观

经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持续动态

地调整。个股基本面分析的主要内容包括价值评估、成长性评估、

现金流预测和行业环境评估等。

(三)股指期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套

期保值为目的,适度运用股指期货。

(四)折价与套利策略

折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大宗

交易策略。

(五)债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券投资组合,并

管理组合风险。

(六)国债期货投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期

保值为目的,适度运用国债期货。

业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其

风险收益特征预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票

型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

名称国投瑞银基金管理有限公正规股票杠杆平台银行股份有限公司

姓名刘凯王永民

信息披露

联系电话400-880-6868010-66594896

负责人

电子邮箱service@ubssdic.comfcid@bankofchina.com

客户服务电话400-880-686895566

传真0755-82904048010-66594942

上海市虹口区东大名路638北京市西城区复兴门内大

注册地址

号7层街1号

深圳市福田区金田路4028号北京市西城区复兴门内大

办公地址

荣超经贸中心46层街1号

邮政编码518035100818

法定代表人叶柏寿陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《正规股票杠杆平台证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人

http://www.ubssdic.com

互联网网址

基金年度报告备置地点深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址

普华永道中天会计师事务所上海市湖滨路202号领展企业广场2

会计师事务所

(特殊普通合伙)座普华永道中心11楼

正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任

注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年

本期已实现收益-6,670,093.0744,015,876.9176,146,850.66

本期利润-34,523,574.4661,091,649.85-36,897,641.70

加权平均基金份额本期

-0.18220.1945-0.0249

利润

本期加权平均净值利润

-16.01%17.82%-2.47%

本期基金份额净值增长

-15.86%19.52%-2.08%

3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末

期末可供分配利润902,819.9941,853,584.234,291,269.66

期末可供分配基金份额

0.00510.18220.0091

利润

期末基金资产净值177,223,288.45277,072,890.81474,445,111.23

期末基金份额净值1.0051.2061.009

3.1.3累计期末指标2018年末2017年末2016年末

基金份额累计净值增长

3.69%23.24%3.11%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实

现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申

购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值份额净值业绩比较业绩比较

阶段①-③②-④

增长率①增长率标基准收益基准收益

准差②率③率标准差

过去三个月-8.83%1.35%-5.31%0.81%-3.52%0.54%

过去六个月-11.15%1.23%-5.87%0.74%-5.28%0.49%

过去一年-15.86%1.11%-11.03%0.66%-4.83%0.45%

过去三年-1.53%0.82%-9.18%0.59%7.65%0.23%

自基金合同3.69%0.95%-1.67%0.79%5.36%0.16%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准中,沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映正规股票杠杆平台债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年2月5日至2018年12月31日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金合同于2015年2月5日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基

现金形式发放再投资形式发放年度利润分配

年度金份额分备注

总额总额合计

红数

2018年0.1001,776,744.32-1,776,744.32-

2016年0.22042,533,872.93-42,533,872.93-

合计0.32044,310,617.25-44,310,617.25-

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会批准,于2002年6月13日正式成立,注册资本1亿元人民币。公司是正规股票杠杆平台第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBSAG)。公司拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2018年12月底,在公募基金方面,公司共管理70只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;在境外资产管理业务方面,公司自2006年开始为QFII信托计划提供投资咨询服务,具有丰富经验,并于2007年获得QDII资格。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名职务(助理)期限说明

年限

任职日期离任日期

正规股票杠杆平台籍,硕士,具有基金从业

资格。曾任华林证券研究员、

正规股票杠杆平台建银投资证券高级研究

员、泰信基金高级研究员和基

金经理助理。2009年4月加

入国投瑞银。曾任国投瑞银核

心企业混合型证券投资基金

(原国投瑞银核心企业股票

型证券投资基金)、国投瑞银

新丝路灵活配置混合型证券

投资基金(LOF)、国投瑞银成

本基金基金长优选混合型证券投资基金

綦缚鹏经理,基金2016-07--16(原国投瑞银成长优选股票

投资部副总26型证券投资基金)、国投瑞银

监景气行业证券投资基金、国投

瑞银瑞达混合型证券投资基

金及国投瑞银招财灵活配置

混合型证券投资基金(原国投

瑞银招财保本混合型证券投

资基金)基金经理。现任国投

瑞银瑞利灵活配置混合型证

券投资基金(LOF)、国投瑞

银瑞宁灵活配置混合型证券

投资基金及国投瑞银行业先

锋灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞

利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎

勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定

了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》

等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

管理人公平交易管理坚持以下原则:

1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;

2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;

3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;

4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

管理人有关公平交易控制制度的要点如下:

1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4、建立科学的投资决策体系,加强交易分配的内部控制,通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现,同时通过监察稽核,事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

管理人有关公平交易控制方法的要点如下:

1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统,充分发挥系统的自动控制功能,根据公平交易管理的要求,在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制,对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如:符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易,内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理,控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动,通过建立明确的业务规则和流程,在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制,通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求,实现对关键业务风险的管理。如:以公司名义进行的一级市场申购结果分配,需要经过严格的公平性审核,由交

易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位,分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控,并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况,监督督促公平交易制度的执行。如:交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督,监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核,监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析,发现控制薄弱环节或交易价差异常,将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中,披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明,接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查,公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时,将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况,并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题,也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式,也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析,并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为,将依法采取相关监管措施。4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内,管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下:

1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析,对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验,检验在95%的可信水平下,价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较,区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况,

3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算,检查在过去四个季度内,是否存在显著异常的情况。

检验分析结果显示,公司管理的所有投资组合,在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,受实体经济下滑以及中美贸易摩擦影响,A股市场出现了有史以来仅次于2008年的第二大跌幅,申万一级行业全部下跌,无一幸免,仅有银行相对跌幅较小。

本基金在2018年延续了2017年的策略,继续以配置蓝筹股为主,仓位全年保持平稳,在上证指数跌破2700点以后增加了股票权重。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额净值为1.005元,本报告期份额净值增长率为-15.86%,同期业绩比较基准收益率为-11.03%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,我们对市场持乐观态度。事实上我们在四季报就对2019年A股市场表现充满了期待,市场表现超出了我们的预期。

支撑我们做出上述判断的理主要有两点:首先是尽管A股市场在短期内已经出现了较大的涨幅,但我们认为这仅仅是对2018年悲观预期的修复,3000点是合理估值区间,后面还有机会获得收益。其次,前期密集的政策还没有在实体经济中得到反应,二三季度我们会看到实体经济层面的改善,这将对A股市场形成支撑。

综合下来,我们乐观地看待后续市场,后市或许还会有反复,但全年看依然有机会。在标的选择上,看全年我们依然认为优质公司会跑赢,而不是现在大家看到的中小市值公司。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

估值委员会作为公司防范和控制旗下组合估值业务风险的议事决策机构,由督察长、分管投资的公司领导、运营部负责人、研究部负责人以及监察稽核部负责人组成。运营部负责委员会的秘书工作。估值委员会负责讨论并确定公司估值业务风险管理措施,监督落实以防范和控制公司估值业务风险,定期讨论并审议公司估值业务报告;审议批准估值政策的重大调整;审议及确定基金及其他资产合同中的估值政策通用模板;讨论确定向公司相关投资品种提供估值价格或估值参数的第三方供应商名单和实施方案;审议特别估值程序;监督日常估值业务;定期对估值政策和程序进行复核和审阅,以确保估值程序和技术的持续适用性,确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。

运营部负责向估值委员会提出公开募集证券投资基金及其他资产管理合同中的估值政策模板建议;负责执行日常估值程序及根据估值委员会的决议执行特殊估值程序,并确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序;负责监控并测算长期停牌股票的潜在调整偏差、估值异常以及基金大额申购赎回情况;负责与托管人和会计师事务所协商沟通估值业务相关事宜;履行与基金估值相关的信息披露义务;定期向估值委员会及合规与风险控制委员会报告估值工作。

投资部门和研究部负责关注相关投资品种的动态,跟踪投资品种的交易活跃程度以及重大事件影响或基本面的重大变化情况,关注第三方提供的估值价格或估值参数的合理性;及时向估值委员会报告并对需要特殊调整估值价格的投资品种提出估值模型和具体意见。基金经理应对本人所管理的基金承担上述关注、跟踪或提醒义务。监察稽核部负责对估值政策和估值相关信息披露进行合规审查,提供合规咨询建议;针对估值业务开展检查,推动估值业务内部控制建设并防范估值业务风险。

基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果,最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后,应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商,必要时征求会计师事务所的专业意见,并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员;估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议,并按照有关议事规则讨论审议,决定批准或不批准使用特殊估值调整;运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序,准备特殊估值调整事项的临时公告,并发起信息披露审批流程;监察稽核部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益为-6,670,093.07元,期末可供分配利润为902,819.99元。本基金本报告期未进行收益分配。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,正规股票杠杆平台银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对国投瑞银瑞利灵活

配置混合型证券投资基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是

审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2019)第22237号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)全体

审计报告收件人

基金份额持有人

(一)我们审计的内容

我们审计了国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

审计意见(LOF)(以下简称“国投瑞银瑞利混合基金(LOF)”)的财务报

表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的

利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则和在财务报表附注中所列示的正规股票杠杆平台证券监督管理委

员会(以下简称“正规股票杠杆平台证监会”)、正规股票杠杆平台证券投资基金业协会(以

下简称“正规股票杠杆平台基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制,公允反映了国投瑞银瑞利混合基金

(LOF)2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经

营成果和基金净值变动情况。

我们按照正规股票杠杆平台注册会计师审计准则的规定执行了审计工

作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部

分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我

形成审计意见的基础们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供

了基础。

按照正规股票杠杆平台注册会计师职业道德守则,我们独立于国投瑞银

瑞利混合基金(LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。

国投瑞银瑞利混合基金(LOF)的基金管理人国投瑞银基金

管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企

业会计准则和正规股票杠杆平台证监会、正规股票杠杆平台基金业协会发布的有关规

定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公

允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国投瑞银

的责任

瑞利混合基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相

关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理

人管理层计划清算国投瑞银瑞利混合基金(LOF)、终止运

营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国投瑞银瑞利混合基金(LOF)

的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错

的责任误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的

审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照

审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错

报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经

济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判

断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错

报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充

分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞

弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内

部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,

但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得

出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国投

瑞银瑞利混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事

项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出

结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报

告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于

截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况

可能导致国投瑞银瑞利混合基金(LOF)不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),

并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和

重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识

别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

薛竞

注册会计师的姓名施翊洲

上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11

会计师事务所的地址

审计报告日期2019年3月28日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2018年12月31日2017年12月31日

资产:--

银行存款7.4.7.140,367,732.5421,789,575.52

结算备付金4,038,086.46543,829.94

存出保证金47,975.8887,052.06

交易性金融资产7.4.7.2134,379,549.73208,439,525.52

其中:股票投资134,041,177.55198,345,326.28

基金投资--

债券投资338,372.1810,094,199.24

资产支持证券投资--

贵金属投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4-49,258,274.69

应收证券清算款179,575.46263,205.97

应收利息7.4.7.512,053.70285,645.62

应收股利--

应收申购款3,123.1013,864.04

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.6--

资产总计179,028,096.87280,680,973.36

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2018年12月31日2017年12月31日

负债:--

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付证券清算款1,061,719.081,382,092.64

应付赎回款5,896.321,173,441.49

应付管理人报酬231,513.83353,365.98

应付托管费38,585.6358,894.33

应付销售服务费--

应付交易费用7.4.7.7197,088.96370,287.99

应交税费4.54-

应付利息--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.8270,000.06270,000.12

负债合计1,804,808.423,608,082.55

所有者权益:--

实收基金7.4.7.9176,320,468.46229,757,189.29

未分配利润7.4.7.10902,819.9947,315,701.52

所有者权益合计177,223,288.45277,072,890.81

负债和所有者权益总计179,028,096.87280,680,973.36

注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.005元,基金份额总额

176,320,468.46份。

7.2利润表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号2018年1月1日至2017年1月1日至

2018年12月31日2017年12月31日

一、收入-27,917,663.8570,909,246.51

1.利息收入628,356.991,709,706.86

其中:存款利息收入7.4.7.11494,719.24372,857.06

债券利息收入101,912.53812,478.85

资产支持证券利息收入-411,021.36

买入返售金融资产收入31,725.22113,349.59

其他利息收入--

2.投资收益(损失以“-”填列)-736,376.6451,738,741.33

其中:股票投资收益7.4.7.12-1,541,805.8449,002,664.54

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.13.

5,945.21-51,704.52

1

资产支持证券投资收益7.4.7.13.

--50,960.27

2

贵金属投资收益--

衍生工具收益7.4.7.14-1,386,638.68-

股利收益7.4.7.152,186,122.672,838,741.58

3.公允价值变动收益(损失以

7.4.7.16-27,853,481.3917,075,772.94

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--

5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.1743,837.19385,025.38

减:二、费用6,605,910.619,817,596.66

1.管理人报酬3,237,185.065,173,791.85

2.托管费539,530.88862,298.66

3.销售服务费--

4.交易费用7.4.7.182,351,838.833,294,347.35

5.利息支出-3,166.46

其中:卖出回购金融资产支出-3,166.46

6.税金及附加815.11-

7.其他费用7.4.7.19476,540.73483,992.34

三、利润总额(亏损总额以

-34,523,574.4661,091,649.85

“-”号填列)

减:所得税费用--

四、净利润(净亏损以“-”号填

-34,523,574.4661,091,649.85

列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元

本期

项目2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

229,757,189.2947,315,701.52277,072,890.81

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数--34,523,574.46-34,523,574.46

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变-53,436,720.83-10,112,562.75-63,549,283.58

动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款2,729,851.63417,416.713,147,268.34

2.基金赎回款-56,166,572.46-10,529,979.46-66,696,551.92

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

--1,776,744.32-1,776,744.32

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

176,320,468.46902,819.99177,223,288.45

(基金净值)

上年度可比期间

项目2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益

470,153,841.574,291,269.6***74,445,111.23

(基金净值)

二、本期经营活动产

生的基金净值变动数-61,091,649.8561,091,649.85

(本期利润)

三、本期基金份额交

易产生的基金净值变

-240,396,652.28-18,067,217.99-258,463,870.27

动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款2,576,558.78347,044.882,923,603.66

2.基金赎回款-242,973,211.06-18,414,262.87-261,387,473.93

四、本期向基金份额

持有人分配利润产生

---

的基金净值变动(净

值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益

229,757,189.2947,315,701.52277,072,890.81

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"国投瑞银瑞利混合基金")经正规股票杠杆平台证券监督管理委员会(以下简称"正规股票杠杆平台证监会")证监许可[2014]第1272号《关于准予国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金首次募集期间为2015年1月19日至2015年1月30日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,932,869,554.94元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第113号验资报告予以验证。经向正规股票杠杆平台证监会备案,《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,933,357,919.55份基金份额,其中认购资金利息折合488,364.61份基金份额。本基金存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人为正规股票杠杆平台银行股份有限公司。

根据《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金基金合同生效后,封闭期为18个月(含18个月),在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自2015年2月5日(基金合同生效日)起至2016年8月4日止,封闭运作期届满,自2016年8月5日起基金运作方式转为“上市契约型开放式”,并于2016年8月23日起开放本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。

经深圳交易所(以下简称"深交所")深证上[2015]173号文审核同意,本基金438,733,237.00份基金份额于2015年5月4日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,

包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经正规股票杠杆平台证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合正规股票杠杆平台证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产的3%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、正规股票杠杆平台证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、正规股票杠杆平台证券投资基金业协会(以下简称“正规股票杠杆平台基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的正规股票杠杆平台证监会及正规股票杠杆平台基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核

算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计

量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进

行再投资,场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管

理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本

基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和正规股票杠杆平台证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据正规股票杠杆平台证监会公告[2017]13号《正规股票杠杆平台证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)于2017年11月13日前,对于在锁定期内的非公开发行股票,根据正规股票杠杆平台证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,

若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成

本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自

2017年11月13日起,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据正规股票杠杆平台基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据正规股票杠杆平台证监会公告[2017]13号《正规股票杠杆平台证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《正规股票杠杆平台证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增

试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方**债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

本期末上年度末

项目

2018年12月31日2017年12月31日

活期存款40,367,732.5421,789,575.52

定期存款--

其中:存款期限1个月以-

内-

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以

上--

其他存款--

合计40,367,732.5421,789,575.52

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目2018年12月31日

成本公允价值公允价值变动

股票149,750,080.28134,041,177.55-15,708,902.73

贵金属投资-金交所

---

黄金合约

交易所市场341,697.76338,372.18-3,325.58

债券银行间市场---

合计341,697.76338,372.18-3,325.58

资产支持证券---

基金---

其他---

合计150,091,778.04134,379,549.73-15,712,228.31

项目上年度末

2017年12月31日

成本公允价值公允价值变动

股票186,188,018.41198,345,326.2812,157,307.87

贵金属投资-金交所

---

黄金合约

交易所市场10,110,254.0310,094,199.24-16,054.79

债券银行间市场---

合计10,110,254.0310,094,199.24-16,054.79

资产支持证券---

基金---

其他---

合计196,298,272.44208,439,525.5212,141,253.08

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末的衍生金融资产/负债余额均为零。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目2018年12月31日

账面余额其中;买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场--

合计--

上年度末

项目2017年12月31日

账面余额其中;买断式逆回购

交易所市场--

银行间市场--

交易所市场--

银行间市场49,258,274.69-

合计49,258,274.69-

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

本期末上年度末

项目

2018年12月31日2017年12月31日

应收活期存款利息9,759.3113,563.50

应收定期存款利息--

应收其他存款利息--

应收结算备付金利息1,814.86244.70

应收债券利息457.55243,870.65

应收资产支持证券利--

应收买入返售证券利

-27,915.57

应收申购款利息-0.68

应收黄金合约拆借孳

--

其他21.9850.52

合计12,053.70285,645.62

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

本期末上年度末

项目

2018年12月31日2017年12月31日

交易所市场应付交易费用197,088.96370,013.30

银行间市场应付交易费用-274.69

合计197,088.96370,287.99

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

本期末上年度末

项目

2018年12月31日2017年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费0.060.12

信息披露费200,000.00200,000.00

审计费用70,000.0070,000.00

合计270,000.06270,000.12

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目2018年1月1日至2018年12月31日

基金份额(份)账面金额

上年度末229,757,189.29229,757,189.29

本期申购2,729,851.632,729,851.63

本期赎回(以“-”号填列)-56,166,572.46-56,166,572.46

本期末176,320,468.46176,320,468.46

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末41,853,584.235,462,117.2947,315,701.52

本期利润-6,670,093.07-27,853,481.39-34,523,574.46

本期基金份额交易产生-11,739,666.061,627,103.31-10,112,562.75

的变动数

其中:基金申购款595,423.24-178,006.53417,416.71

基金赎回款-12,335,089.301,805,109.84-10,529,979.46

本期已分配利润-1,776,744.32--1,776,744.32

本期末21,667,080.78-20,764,260.79902,819.99

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017

月31日年12月31日

活期存款利息收入456,708.87356,525.31

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入36,315.1913,431.67

其他1,695.182,900.08

合计494,719.24372,857.06

7.4.7.12股票投资收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至20182017年1月1日至2017

年12月31日年12月31日

卖出股票成交总额785,873,132.651,142,163,426.18

减:卖出股票成本总额787,414,938.491,093,160,761.64

买卖股票差价收入-1,541,805.8449,002,664.54

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12

月31日月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)10,345,000.0075,943,934.42

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑9,994,054.7974,769,398.45

付)成本总额

减:应收利息总额345,000.001,226,240.49

买卖债券差价收入5,945.21-51,704.52

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月31

日日

卖出资产支持证券成交

总额-20,110,718.63

减:卖出资产支持证券-20,000,000.00

成本总额

减:应收利息总额-161,678.90

资产支持证券投资收益--50,960.27

7.4.7.14衍生工具收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月31

日日

股指期货投资收益-1,386,638.68-

7.4.7.15股利收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月

31日31日

股票投资产生的股利收益2,186,122.672,838,741.58

基金投资产生的股利收益--

合计2,186,122.672,838,741.58

7.4.7.16公允价值变动收益

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目名称2018年1月1日至2018年12月2017年1月1日至2017年12月

31日31日

1.交易性金融资产-27,853,481.3917,075,772.94

——股票投资-27,866,210.6017,101,218.81

——债券投资12,729.21-25,445.87

——资产支持证券投资--

——基金投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

——股指期货--

3.其他--

减:应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税--

合计-27,853,481.3917,075,772.94

7.4.7.17其他收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31日

基金赎回费收入43,837.19385,025.38

合计43,837.19385,025.38

7.4.7.18交易费用

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目

2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月31

日日

交易所市场交易费用2,351,838.833,293,272.35

银行间市场交易费用-1,075.00

交易基金产生的费用--

其中:申购费--

赎回费--

合计2,351,838.833,294,347.35

7.4.7.19其他费用

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12月31

月31日日

审计费用70,000.0070,000.00

信息披露费300,000.00300,000.00

银行汇划费用9,340.7316,792.34

银行间账户维护费36,000.0036,000.00

上市费60,000.0060,000.00

其他费用1,200.001,200.00

合计476,540.73483,992.34

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

国投瑞银基金管理有限公司(“国投瑞银”)基金管理人、基金销售机构

正规股票杠杆平台银行股份有限公司("正规股票杠杆平台银行")基金托管人、基金销售机构

国投泰康信托有限公司基金管理人的股东

瑞士银行股份有限公司(UBSAG)基金管理人的股东

国投瑞银资产管理(香港)有限公司基金管理人的子公司

国投瑞银资本管理有限公司基金管理人的子公司

安信证券股份有限公司(“安信证券”)与基金管理人受同一实际控制的

公司、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日2017年1月1日至2017年12月31

关联方名称

占当期股占当期股

成交金额票成交总成交金额票成交总

额的比例额的比例

安信证券72,282,932.784.71%54,226,251.182.57%

7.4.10.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称占当期佣占期末应付

当期期末应付佣金余

金总量的佣金总额的

佣金额

比例比例

安信证券67,317.454.71%7,163.683.63%

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

关联方名称

当期占当期佣期末应付佣金余占期末应付

佣金金总量的额佣金总额的

比例比例

安信证券50,500.692.57%7,625.142.06%

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费3,237,185.065,173,791.85

其中:支付销售机构的客户维护

1,124,379.831,803,523.93

注:支付基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期上年度可比期间

项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年

12月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费539,530.88862,298.66

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月31

关联方名称

日日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

正规股票杠杆平台银行40,367,732.54456,708.8721,789,575.52356,525.31

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

单位:人民币元

除息日每10份

再投资形

序权益登基金份现金形式利润分配

式发放总备注

号记日额分红发放总额合计

场场额

内外

2018-11-0201820181,776,744.1,776,744.

19-11-1-11-00.10032-32-

29

1,776,744.1,776,744.

合计0.100--

3232

7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别:股票

流通

期末期末

证券证券成功可流受认购期末估数量(单

成本估值备注

代码名称认购日通日限类价格值单价位:股)

总额总额

60186紫金2018-2019-新股15,9750,1450,14

0银行12-2001-03未上3.143.140.005.805.80-

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

复牌

股票股票停牌停牌期末估复牌开数量期末期末

备注

代码名称日期原因值单价日期盘单(单位:股)成本总额估值总额

60003中信2018-1重大事16.012019-17.15164,075.02,760,070.62,626,840.7-

0证券2-25项停牌01-10045

注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经正规股票杠杆平台证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合正规股票杠杆平台证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念,将风险管理融入业务中,使风险控制与投资业务紧密结合,在董事会专业委员会监督管理下,建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行正规股票杠杆平台银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在存放定期存款前,均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于2018年12月31日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.19%(2017年12月31日:0.04%)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模,另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。于2018年12月31日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为172,070,295.72元,超过经确认的当日净赎回

金额。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外,其余均能及时变现。于2018年12月31日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为1.51%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将

在1个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末1年以内1-5年5年以上不计息合计

2018年12月31

资产

银行存款40,367,732.54---40,367,732.5

4

结算备付金4,038,086.46---4,038,086.46

存出保证金47,975.88---47,975.88

交易性金融资-338,372.18-134,041,177.55134,379,549.

产73

衍生金融资产-----

买入返售金融-----

资产

应收证券清算---179,575.46179,575.46

应收利息---12,053.7012,053.70

应收股利-----

应收申购款---3,123.103,123.10

递延所得税资-----

其他资产-----

资产总计44,453,794.88338,372.18-134,235,929.81179,028,096.

87

负债

短期借款-----

交易性金融负-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融-----

资产款

应付证券清算---1,061,719.081,061,719.08

应付赎回款---5,896.325,896.32

应付管理人报---231,513.83231,513.83

应付托管费---38,585.6338,585.63

应付销售服务-----

应付交易费用---197,088.96197,088.96

应交税费---4.544.54

应付利息-----

应付利润-----

递延所得税负-----

其他负债---270,000.06270,000.06

负债总计---1,804,808.421,804,808.42

利率敏感度缺44,453,794.88338,372.18-132,431,121.39177,223,288.

口45

上年度末

2017年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计

资产

银行存款21,789,575.52---21,789,575.5

2

结算备付金543,829.94---543,829.94

存出保证金87,052.06---87,052.06

交易性金融资9,978,000.00116,199.24-198,345,326.28208,439,525.

产52

衍生金融资产-----

买入返售金融49,258,274.69---49,258,274.6

资产9

应收证券清算---263,205.97263,205.97

应收利息---285,645.62285,645.62

应收股利-----

应收申购款---13,864.0413,864.04

递延所得税资-----

其他资产-----

资产总计81,656,732.21116,199.24198,908,041.91280,680,973.

-

36

负债

短期借款-----

交易性金融负-----

衍生金融负债-----

卖出回购金融-----

资产款

应付证券清算---1,382,092.641,382,092.64

应付赎回款---1,173,441.491,173,441.49

应付管理人报---353,365.98353,365.98

应付托管费---58,894.3358,894.33

应付销售服务-----

应付交易费用---370,287.99370,287.99

应交税费-----

应付利息-----

应付利润-----

递延所得税负-----

其他负债---270,000.12270,000.12

负债总计---3,608,082.553,608,082.55

利率敏感度缺81,656,732.21277,072,890.

116,199.24-195,299,959.36

口81

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日

或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2018年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的

比例为0.19%(2017年12月31日:3.64%)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债均以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主

体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通

过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的

决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种

进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配

置、投资组合进行修正,通过投资组合的分散化等方式,来主动应对可能发生的其他价格风险。

基金的投资组合比例为:封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%;转换为上市开放式基金(LOF)后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;投资于权证的比例不超过基金资产的3%。在封闭期内,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末上年度末

2018年12月31日2017年12月31日

占基

占基金

项目金资

资产净

公允价值公允价值产净

值比例

值比

(%)

例(%)

交易性金融资产-股票投资134,041,177.5575.63198,345,326.2871.59

交易性金融资产—基金投资----

交易性金融资产-债券投资338,372.180.1910,094,199.243.64

交易性金融资产-贵金属投

----

衍生金融资产-权证投资----

其他----

合计134,379,549.7375.82208,439,525.5275.23

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为

假设其他价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价

格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能

增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动本期末上年度末

分析2018年12月31日2017年12月31日

基金业绩比较基准增13,959,165.1118,173,838.48

加5%

基金业绩比较基准减-13,959,165.11-18,173,838.48

少5%

注:基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为131,702,563.18元,属于第二层次的余额为2,676,986.55元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日:第一层次196,317,550.08元,第二层次12,121,975.44元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃

日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例

(%)

1权益投资134,041,177.5574.87

其中:股票134,041,177.5574.87

2基金投资--

3固定收益投资338,372.180.19

其中:债券338,372.180.19

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买

入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金

合计44,405,819.0024.80

8其他各项资产242,728.140.14

9合计179,028,096.87100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值(元)

值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采矿业5,905,068.403.33

C制造业82,687,979.9946.66

电力、热力、燃气及水生产和供

D

应业--

E建筑业--

F批发和零售业13,214,489.107.46

G交通运输、仓储和邮政业5,705,719.653.22

H住宿和餐饮业--

信息传输、软件和信息技术服务

I

业1,084,160.000.61

J金融业14,390,639.058.12

K房地产业8,914,051.955.03

L租赁和商务服务业235,165.960.13

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业1,903,903.451.07

S综合--

合计134,041,177.5575.63

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值

净值比例(%)

1600998九州通518,119.007,564,537.404.27

2000002万科A263,500.006,276,570.003.54

3000338潍柴动力794,400.006,116,880.003.45

4002223鱼跃医疗307,650.006,033,016.503.40

5000001平安银行638,000.005,984,440.003.38

6601088正规股票杠杆平台神华328,790.005,905,068.403.33

7600885宏发股份256,425.005,784,948.003.26

8002007华兰生物175,206.005,746,756.803.24

9601318正规股票杠杆平台平安102,125.005,729,212.503.23

10601933永辉超市717,910.005,649,951.703.19

11601966玲珑轮胎382,042.005,214,873.302.94

12000933神火股份1,299,451.005,067,858.902.86

13600563法拉电子117,687.004,959,330.182.80

14002126银轮股份665,565.004,951,803.602.79

15600271航天信息212,499.004,864,102.112.74

16002078太阳纸业828,283.004,721,213.102.66

17002206海利得1,199,103.004,568,582.432.58

18002916深南电路43,429.003,481,702.931.96

19600201生物股份199,660.003,314,356.001.87

20600835上海机电225,045.003,274,404.751.85

21603868飞科电器84,637.003,231,440.661.82

22300308中际旭创78,044.003,175,610.361.79

23600548深高速338,500.003,039,730.001.72

24601600正规股票杠杆平台铝业798,724.002,835,470.201.60

25600048保利地产223,705.002,637,481.951.49

26600030中信证券164,075.002,626,840.751.48

27601111正规股票杠杆平台国航332,135.002,537,511.401.43

28000910大亚圣象193,730.001,997,356.301.13

29002739万达电影87,215.001,903,903.451.07

30300124汇川技术77,594.001,562,743.160.88

31002376新北洋77,300.001,185,782.000.67

32002230科大讯飞44,000.001,084,160.000.61

33300037新宙邦20,500.00493,025.000.28

34002027分众传媒44,879.00235,165.960.13

35002352顺丰控股3,923.00128,478.250.07

36603185上机数控1,345.0066,039.500.04

37601860紫金银行15,970.0050,145.800.03

38603629利通电子1,051.0040,684.210.02

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比

例(%)

1002078太阳纸业22,537,633.818.13

2000910大亚圣象22,222,129.948.02

3600585海螺水泥20,710,226.767.47

4300059东方财富19,055,992.266.88

5000933神火股份17,623,408.006.36

6601398工商银行16,998,667.236.14

7601933永辉超市15,720,353.005.67

8000338潍柴动力12,821,060.114.63

9603885吉祥航空12,796,405.7***.62

10600998九州通12,731,976.504.60

11600048保利地产12,673,425.634.57

12601111正规股票杠杆平台国航12,412,612.414.48

13000002万科A12,047,202.554.35

14600030中信证券11,744,011.454.24

15600016民生银行11,731,728.004.23

16600104上汽集团11,705,518.7***.22

17000028国药一致10,548,505.083.81

18600754锦江股份10,532,108.003.80

19601600正规股票杠杆平台铝业10,519,208.003.80

20600859王府井10,018,293.923.62

21300124汇川技术9,925,555.003.58

22601088正规股票杠杆平台神华9,445,910.003.41

23300308中际旭创8,989,572.003.24

24600201生物股份8,858,607.803.20

25002206海利得8,553,312.503.09

26002126银轮股份8,492,854.023.07

27601318正规股票杠杆平台平安8,427,527.003.04

28601336新华保险8,416,269.003.04

29000001平安银行7,945,616.002.87

30002050三花智控7,814,297.322.82

31600885宏发股份7,771,897.002.81

32000513丽珠集团7,645,956.902.76

33002007华兰生物7,440,068.752.69

34603868飞科电器7,415,621.002.68

35600271航天信息7,128,889.002.57

36601966玲珑轮胎6,870,354.002.48

37600563法拉电子6,814,902.102.46

38600741华域汽车6,604,868.522.38

39300568星源材质6,428,073.002.32

40603579荣泰健康6,414,826.002.32

41002223鱼跃医疗6,216,971.502.24

42002091江苏国泰6,057,209.182.19

43600260凯乐科技6,024,609.382.17

44300037新宙邦5,968,668.002.15

45600258首旅酒店5,926,487.002.14

46600038中直股份5,900,295.002.13

47000786北新建材5,890,871.002.13

48002376新北洋5,838,156.832.11

49002916深南电路5,611,988.682.03

注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比

例(%)

1600585海螺水泥20,824,394.007.52

2300059东方财富19,775,427.157.14

3002078太阳纸业18,410,041.606.64

4601336新华保险16,604,493.735.99

5601398工商银行16,521,381.205.96

6600754锦江股份15,024,641.885.42

7600048保利地产13,951,543.685.04

8000910大亚圣象13,464,089.654.86

9600030中信证券13,154,967.414.75

10000028国药一致13,116,367.284.73

11600885宏发股份12,544,675.614.53

12300258精锻科技12,364,743.484.46

13603885吉祥航空11,851,206.084.28

14002126银轮股份11,787,267.874.25

15600016民生银行11,707,127.244.23

16600104上汽集团11,678,972.034.22

17600038中直股份11,046,622.063.99

18002050三花智控10,293,170.803.71

19601601正规股票杠杆平台太保10,269,250.363.71

20000933神火股份10,259,255.023.70

21600872中炬高新10,194,361.923.68

22601111正规股票杠杆平台国航10,186,303.823.68

23002206海利得10,065,764.523.63

24300124汇川技术9,910,527.873.58

25600260凯乐科技9,722,005.673.51

26001979招商蛇口9,447,024.543.41

27600859王府井9,226,950.403.33

28601933永辉超市9,099,814.383.28

29000786北新建材8,883,543.163.21

30000002万科A8,712,484.583.14

31601088正规股票杠杆平台神华8,301,174.503.00

32002217合力泰8,189,276.132.96

33000338潍柴动力8,176,374.882.95

34600019宝钢股份7,946,981.002.87

35603868飞科电器7,850,267.052.83

36000001平安银行7,692,328.052.78

37600998九州通7,641,743.392.76

38601600正规股票杠杆平台铝业7,486,027.392.70

39000513丽珠集团7,131,205.652.57

40300568星源材质6,904,481.102.49

41002138顺络电子6,898,468.962.49

42002454松芝股份6,823,236.602.46

43600258首旅酒店6,705,515.272.42

44600741华域汽车6,613,747.482.39

45603579荣泰健康6,347,399.072.29

46300232洲明科技6,271,466.102.26

47300308中际旭创6,118,928.202.21

48600990四创电子6,114,268.252.21

49002563森马服饰5,884,269.832.12

50600967内蒙一机5,664,200.602.04

注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额750,977,000.36

卖出股票的收入(成交)总额785,873,132.65

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号债券品种公允价值

值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中:政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债338,372.180.19

8同业存单--

9其他--

10合计338,372.180.19

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

净值比例(%)

1123009星源转债2,255224,507.800.13

2128029太阳转债1,162113,864.380.06

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计-

股指期货投资本期收益-1,386,638.68

股指期货投资本期公允价值变动-

注:本基金本报告期末无股指期货持仓。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1本基金投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号名称金额

1存出保证金47,975.88

2应收证券清算款179,575.46

3应收股利-

4应收利息12,053.70

5应收申购款3,123.10

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计242,728.14

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号债券代码债券名称公允价值

净值比例(%)

1123009星源转债224,507.800.13

2128029太阳转债113,864.380.06

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)户均持有的持有人结构

基金份额机构投资者个人投资者

占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

4,10742,931.6912,878,655.557.30%163,441,812.9192.70%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比

广东粤财信托有限公司-粤财信

1托.粤银1号证券投资单一资金信10,837,650.0031.82%

托计划

2梁建洪3,000,000.008.81%

3上海康利工贸有限公司1,960,000.005.75%

4那桂林1,500,126.004.40%

5卞小霞1,000,019.002.94%

6卢起熙558,051.001.64%

7赵敏400,000.001.17%

8何伟347,749.001.02%

9张雨鹤300,005.000.88%

10赵长钰300,000.000.88%

注:以上持有人信息由正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司提供。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额比

项目持有份额总数(份)

基金管理人所有从业人员

768,460.230.44%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投

资和研究部门负责人持有本开0

放式基金

本基金基金经理持有本开放式50~100

基金

§10开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年2月5日)基金份额总额1,933,357,919.55

本报告期期初基金份额总额229,757,189.29

本报告期基金总申购份额2,729,851.63

减:本报告期基金总赎回份额56,166,572.46

本报告期基金拆分变动份额-

本报告期期末基金份额总额176,320,468.46

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内,基金管理人无重大人事变动,基金托管人的专门基金托管部门的人事变动如下:

2018年8月,刘连舸先生担任正规股票杠杆平台银行股份有限公司行长职务。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产相关的诉讼,且无涉及本基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生变化。

11.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金本报告期内未持有基金。

11.6为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未更换会计师事务所,普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金连续提供审计服务4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为70,000.00元。

11.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽

查或处罚等情况。

11.8基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易占当期占当期

券商名称单元股票成佣金总备注

成交金额佣金

数量交总额量的比

的比例例

中信证券2180,031,690.4611.74%167,662.5011.74%-

中信建投2172,030,819.3111.22%160,211.3511.22%-

天风证券1118,208,641.807.71%110,088.117.71%-

国泰君安1116,606,962.797.60%108,596.107.60%-

长江证券1113,136,061.597.38%105,364.277.38%-

东北证券2101,807,965.456.64%94,813.546.64%-

西藏东方财196,197,852.136.27%89,589.226.27%-

中泰证券177,373,504.115.05%72,057.805.05%-

申万宏源证174,109,986.184.83%69,018.554.83%-

安信证券172,282,932.784.71%67,317.454.71%-

兴业证券163,592,192.774.15%59,222.944.15%-

银河证券157,477,981.113.75%53,529.053.75%-

万和证券142,854,763.552.79%39,910.562.79%-

平安证券133,159,542.522.16%30,881.292.16%-

联讯证券132,247,310.862.10%30,032.042.10%-

招商证券130,054,315.161.96%27,988.871.96%-

华泰证券128,679,776.621.87%26,709.401.87%-

国信证券127,283,693.211.78%25,409.411.78%-

太平洋证券126,943,044.271.76%25,091.971.76%-

川财证券122,105,790.361.44%20,587.171.44%-

东方证券121,984,313.921.43%20,473.851.43%-

华安证券113,745,067.680.90%12,800.840.90%-

中金公司110,807,298.450.70%10,064.690.70%-

广发证券1764,015.000.05%711.530.05%-

11.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合正规股票杠杆平台证监会的有关规定。本基金

管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准,由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权,由公司执行委员会批准。

2、本报告期内本基金未发生交易所回购及权证交易。

3、本基金报告期内新增租用万和证券、川财证券及江海证券各1个交易单元。

11.9其他重大事件

法定披露日

序号公告事项法定披露方式

1报告期内基金管理人对修改本基金基金上海证券报,正规股票杠杆平台证2018-03-23

合同有关条款进行公告券报,证券日报

报告期内基金管理人对本基金在中金公上海证券报,正规股票杠杆平台证

2司开通定投业务进行公告券报,证券时报,证2018-08-28

券日报

报告期内基金管理人对本基金在东海证上海证券报,正规股票杠杆平台证

3券开通定投业务进行公告券报,证券时报,证2018-09-06

券日报

报告期内基金管理人对本基金暂停/恢上海证券报,正规股票杠杆平台证

4复大额申购(转换转入、定期定额投资)券报,证券日报2018-11-02

进行公告

5报告期内基金管理人对本基金分红进行上海证券报,正规股票杠杆平台证2018-11-07

公告券报,证券日报

报告期内基金管理人对本基金调整场外

6单笔最低赎回份额及账户最低保留份额正规股票杠杆平台证券报2018-12-12

业务规则进行公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:

1、赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。

2、基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

4、基金财产清算(或转型)的风险

根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向正规股票杠杆平台证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。

5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险

由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

根据正规股票杠杆平台证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”),经与基金托管人协商一致,基金管理人对本基金的基金合同有关条款进行修订。本次基金合同的修订内容包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金的暂停估值和信息披露等条款,具体修订内容详见本基金于2018年3月23日发布的有关公告。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

《关于准予国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1272号)

《关于国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2015]390号)

《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在正规股票杠杆平台证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2018年年度报告原文

13.2存放地点

正规股票杠杆平台广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一九年三月三十日

(上接B30版)

联系人:张林

联系电话:010-85594745

客服电话:400-066-8586

公司网址:www.igesafe.com

(81)上海万得基金销售有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼

法定代表人:王廷富

联系人:姜吉灵

电话:021-51327185

传真:021-50710161

客服电话:400-821-0203

公司网址:www.520fund.com.cn

(82)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:付文红

电话:010-62676405

客服电话:010-62675369

公司网址:http://www.xincai.com

(83)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

法定代表人:戴新装

联系人:范泽杰

电话021-20530186、13917243813

传真:021-20538999

客服电话:400-820-1515

公司网址:www.zhengtongfunds.com

(84)浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼

法人:蒋雪琦

联系人:来舒岚

电话:0571-88337888

传真:0571-88337666

客服电话:400-068-0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(85)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A

法定代表人:高锋

联系人:廖苑兰

电话:0755-83655588

传真:0755-83655518

客服电话:400-804-8688

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(86)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

法定代表人:李悦

联系人:张晔

电话:010-56642600

传真:010-56642623

客服电话:4007868868

公司网址:www.chtfund.com

(87)武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1层4号

办公地址:武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304

法人代表:陶捷

客服电话:400-027-9899

公司网址:www.buyfunds.cn

(88)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

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公司网址:www.hcjijin.com

(89)大连网金基金销售有限公司

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:卜勇

联系人:于舒

联系电话:(0411)39027828

传真:(0411)39027835

客服电话:4000-899-100

公司网址:http://www.yibaijin.com/

(90)天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人:丁东华

联系人:郭宝亮

电话:010-59287061

传真:010-59287825

客户服务电话:400-111-0889

公司网址:www.gomefund.com

(91)北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119

办公地址:北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号

联系人:朱翔宇

电话:15921710500

传真:010-87723200

客服电话:4001-500-882

公司网址:www.lanmao.com

(92)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

电话:021-35385521

传真:021-55085991

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(93)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

传真:010-65884788

客服电话:400-920-0022

公司网址:www..hexun.com

(94)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层济安财富

法定代表人:杨健

联系人:付志恒

电话:010-65309516-802

传真:010-65330699

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

(95)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

联系人:仲秋玥

电话:010-88066632

传真:010-88066552

客服电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.co

(96)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:吴季林

电话:010-61840688

客服电话:400-061-8518

公司网址:https://danjuanapp.com

(97)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部

法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:13141319110

传真:010-89189566

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com/

(98)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

法定代表人:胡燕亮

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

(99)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

联系人:邵玉磊

电话:010-59013825

传真:010-59013707

客户服务电话:010-59013825

公司网址:www.wanjiawealth.com

(100)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

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法定代表人:申健

联系人:印强明

客服电话:021-20219931

传真:021-20219923

公司网址:www.wg.com.cn

(101)北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人:程刚

联系人:张旭

客服电话:400-100-3391

公司网址:www.bjdyfund.com

(102)嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312

-15单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

网站:www.harvestwm.cn

(103)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

客服电话:400-8189-598

公司网址:www.hongtaiwealth.com

(104)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

法定代表人:周文

联系人:张敏

联系电话:0755-23946579

传真:0755-82786863

客服电话:0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com

(105)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

电话:025-66996699-887226

传真:025-66996699

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(106)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:0755一23838750

客服电话:95358

公司网址:ww.firstcapital.com.cn

(二)登记机构

名称:华商基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人:李晓安

电话:010-58573571

传真:010-58573580

联系人:董士伟

网址:www.hsfund.com

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

经办律师:廖海、刘佳

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

首席合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:陈熹、周祎

联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:华商润丰灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经正规股票杠杆平台证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略

本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角,精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。

1、大类资产配置策略

本基金采用“自上而下”的分析视角,分析正规股票杠杆平台经济的发展前景和产业结构的调整变化情况,结合国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投资比例。

2、行业投资策略

本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。

3、股票投资策略

采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力和安全边际。挖掘具有先进的技术优势、领先的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业,这类公司在各自的细分市场具有不可替代的竞争优势和核心竞争力,并对所在产业链上的上、下游企业具有很强的影响力,形成完整的产业链条。

4、债券投资策略

在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。

(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞开变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

6、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照正规股票杠杆平台金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

7、其他投资品种投资策略

权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是:

中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为65%,其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

1、中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准在当前市场中能够反映本基金的风险收益特征。

2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。

3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报正规股票杠杆平台证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及正规股票杠杆平台证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2018年12月31日,华商润丰灵活配置混合型证券投资基金资产净值为27,499,234.01元,份额净值为0.917元,累计份额净值为0.917元。其投资组合情况如下:

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照正规股票杠杆平台金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1

佩蒂股份于2018年1月25日收到深交所创业板公司管理部《关于对佩蒂动物营养科技股份有限公司、董事长兼总经理陈振标、副总经理兼董事会秘书唐照波的监管函》,指出公司实际控制人、董事长兼总经理陈振标与副总经理兼董事会秘书唐照波未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,对公司提出整改要求。

东吴证券于2018年6月11日收到正规股票杠杆平台国证券监督管理委员会深圳证监局《关于对东吴证券股份有限公司深圳分公司采取责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的决定》([2018]42号),指出公司存在未按时报送机构监管报表的问题,并对公司提出相应的整改要求。

一心堂于2018年3月30日收到中小板关注函【2018】第87号,要求公司针对媒体报道的有关医保卡刷生活用品事项自查原因,并加强对控股子公司的管理控制。公司已于2018年4月9日,2018年4月12日,2018年5月24日,2018年8月16日公告披露相关的处罚结果和后期的整改进程。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券投资。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①基金合同生效日为2017年1月25日。

②据《华商润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经正规股票杠杆平台证监会批准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

(1)基金管理人的管理费。

(2)基金托管人的托管费。

(3)基金份额持有人大会费用。

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

(6)基金的证券、期货交易费用。

(7)基金的银行汇划费用。

(8)基金的开户费用、账户维护费用。

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

(3)《基金合同》生效前的相关费用。

(4)其他根据相关法律法规及正规股票杠杆平台证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,本公司结合本基金的运行情况,对其原招募说明书进行了更新,主要更新的内容说明如下:

(一)更新了“重要提示”部分的相关内容。

(二)更新了“三、基金管理人”的相关信息。

(三)更新了“四、基金托管人”的相关信息。

(四)更新了“五、相关服务机构”的相关信息。

(五)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

(六)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司

2019年3月8日

格隆汇4月16日丨游久游戏(600652.SH)公布,截止公告披露日,公司第二大股东刘亮先生持有公司股份约8563.96万股,占公司总股本的10.28%,其中:累计质押股份8563.43万股,占其所持公司股份的99.99%,占公司总股本的10.28%。其一致行动人公司第三大股东代琳持有公司股份约7737.35万股,占公司总股本的9.29%,其中:累计质押股份约7594.34万股,占其所持公司股份的98.15%,占公司总股本的9.12%。刘亮和代琳所持全部股份均为公司2014年重大资产重组时向其非公开发行的股份。上述股份已全部上市流通。

公司于近日收到方正证券(代定向资产管理计划)发来的《方正证券股份有限公司关于要求上海游久游戏股份有限公司发布减持公告的告知函》,同日,公司向刘亮发出了《公司关于第二大股东部分质押股份将被动减持的问询函》询问此事。根据《告知函》获悉,由于公司股价连续下跌,刘亮与方正证券开展的一笔股票质押式回购交易,因刘亮未在约定时间内提前购回或完成补充质押、支付补足资金,也未在约定的延期购回交易日内支付本金及利息,已构成实质违约。后续方正证券将根据委托人的《违约处置指令》,对刘亮质押和补充质押在方正证券的公司股份进行违约处置。

方正证券,拟从公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(2019年5月13日-2019年11月12日)通过二级市场或大宗交易方式对质押股份进行减持,处置股份为2106.79万股,占公司股份总数的2.53%,减持价格将根据减持时的市场价格决定。

新京报讯(记者阎侠)4月17日,游久游戏发布公告称,其股东所持股份将发生被动减持。

近日,游久游戏收到方正证券发来的《方正证券股份有限公司关于要求上海游久游戏股份有限公司发布减持公告的告知函》(以下简称“《告知函》”),根据《告知函》获悉,由于游久游戏股价连续下跌,刘亮与方正证券开展的一笔股票质押式回购交易,因刘亮未在约定时间内提前购回或完成补充质押、支付补足资金,也未在约定的延期购回交易日内支付本金及利息,已构成实质违约。后续方正证券将根据委托人的《违约处置指令》,对刘亮质押和补充质押在方正证券的公司股份进行违约处置。

方正证券拟从本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内(2019年5月13日-2019年11月12日)通过二级市场或大宗交易方式对质押股份进行减持,处置股份为2106.79万股,占公司股份总数的2.53%,减持价格将根据减持时的市场价格决定。

根据公告可知,刘亮为游久游戏的第二大股东,截至本公告披露日,刘亮先生持有上市公司股份为85639603股,占公司总股本的10.28%,其中:累计质押股份85634300股,占其所持公司股份的99.99%,占公司总股本的10.28%。其一致行动人上市公司第三大股东代琳女士持有上市公司股份77373451股,占公司总股本的9.29%,其中:累计质押股份75943442股,占其所持公司股份的98.15%,占公司总股本的9.12%。刘亮和代琳所持全部股份均为游久游戏2014年重大资产重组时向其非公开发行的股份。上述股份已全部上市流通。

2019年1月31日,游久游戏披露了其2018年年度业绩预亏公告。

游久游戏预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损88284万元左右;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损90640万元左右。

对于业绩预亏主要原因,游久游戏表示:(1)公司主营游戏业务收入大幅下降,预计亏损4900万元左右,减少公司净利润4900万元左右;(2)公司全资子公司游久时代主营业务收入大幅下降,经营业绩出现亏损,预计公司对其商誉计提减值准备约77565万元;(3)预计公司对长期资产计提减值准备7186万元左右。

如果游久游戏2018年度经审计的净利润仍为负值,上市公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,游久游戏的股票在2018年年报披露后可能被实施退市风险警示。

新京报记者阎侠编辑刘晓阳校对李立军

(上接B21版)

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(76)上海云湾基金销售有限公司

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(77)浙江金观诚基金销售有限公司

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联系人:来舒岚

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(78)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

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(79)北京恒天明泽基金销售有限公司

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(80)武汉市伯嘉基金销售有限公司

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(81)北京汇成基金销售有限公司

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(82)大连网金基金销售有限公司

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联系人:于舒

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(83)天津国美基金销售有限公司

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联系人:郭宝亮

电话:010-59287061

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(84)北京懒猫金融信息服务有限公司

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联系人:朱翔宇

电话:15921710500

传真:010-87723200

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公司网址:www.lanmao.com

(85)上海基煜基金销售有限公司

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法定代表人:王翔

联系人:蓝杰

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传真:021-55085991

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jiyufund.com.cn

(86)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:刘洋

电话:010-85650628

传真:010-65884788

客服电话:400-920-0022

公司网址:www..hexun.com

(87)济安财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:010-65309516-814

传真:010-65330699

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

(88)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人:钟斐斐

联系人:吴季林

电话:010-61840688

传真:010-61840699

客服电话:400-061-8518

公司网址:https://www.danjuanapp.com

(89)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部

法定代表人:江卉

联系人:江卉

电话:13141319110

传真:010-89189566

客服电话:95118

网址:http://fund.jd.com/

(90)上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

法定代表人:胡燕亮

客户服务电话:021-50810673

网址:www.wacaijijin.com

(91)天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人:李修辞

联系人:邵玉磊

电话:010-59013825

传真:010-59013707

客户服务电话:010-59013825

公司网址:www.wanjiawealth.com

(92)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼1102、1103单元

办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

联系人:印强明

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

(93)北京电盈基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人:程刚

联系人:张旭

客服电话:400-100-3391

公司网址:www.bjdyfund.com

(94)嘉实财富管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312

-15单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

网站:www.harvestwm.cn

(95)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

客服电话:400-8189-598

公司网址:www.hongtaiwealth.com

(96)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区时代财富大厦第49A单元

法定代表人:周文

联系人:张敏

联系电话:0755-23946579

传真:0755-82786863

客服电话:0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com

(97)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:钱燕飞

联系人:王锋

电话:025-66996699-887226

传真:025-66996699

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(98)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

电话:0755一23838750

客服电话:95358

公司网址:ww.firstcapital.com.cn

(二)登记机构

名称:华商基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层

法定代表人:李晓安

电话:010-58573571

传真:010-58573580

联系人:董士伟

网址:www.hsfund.com

(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

电话:021-51150298

传真:021-51150398

经办律师:廖海、刘佳

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

首席合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

经办注册会计师:单峰、周祎

联系人:周祎

四、基金的名称

本基金名称:华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

分享正规股票杠杆平台经济可持续发展过程中上市公司的长期稳定增长,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经正规股票杠杆平台证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产占基金资产的比例为0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

八、基金的投资策略

1、大类资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略,由基金经理和研究员组成的投研团队及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险。

在具体操作中,本基金结合市场主要经济变量和金融变量的变化,综合分析大类资产的预期收益和风险特征及其变化方向,将主要基金资产动态配置在股票和债券等大类资产之间,同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。本基金通过资产配置策略,在股市系统性上涨阶段抓住权益类资产的收益机会,在股市系统性下跌阶段利用固定收益类资产及股指期货等其他金融工具降低损失,实现基金资产的长期稳定增值。

2、行业投资策略

本基金将根据经济发展情况、产业结构的发展和变迁、科学技术水平的提升,以及国家的相关政策等因素,定期评估现有的行业,动态调整。

3、股票投资策略

采用定性研究与定量分析相结合的方法评价拟投资标的的成长能力和安全边际。挖掘具有先进的技术优势、领先的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业,这类公司在各自的细分市场具有不可替代的竞争优势和核心竞争力,并对所在产业链上的上、下游企业具有很强的影响力,形成完整的产业链条。

4、债券投资策略

在资本市场日益国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。

(1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过宏观经济分析平台把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。

(2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。

(3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。

(4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。

(5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。

5、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照正规股票杠杆平台金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

6、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债属于高收益债品种之一,其特点是信用风险高、收益率高、债券流动性较低。本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞开变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上,依据独立的中小企业私募债风险评估体系,配备专业的研究力量,并执行相应的内控制度,更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险,进行中小企业私募债投资。在中小企业私募债组合的管理上,将使用更加严格的风控标准,严格限制单只债券持有比例的上限,采用更分散化的投资组合,更短的组合到期期限来控制组合的信用风险和流动性风险。

7、其他投资品种投资策略

权证投资策略:本基金将因为上市公司进行增发、配售以及投资分离交易的可转换公司债券等原因被动获得权证,或者在进行套利交易、避险交易以及权证价值严重低估等情形下将投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易、避险交易组合以及合同许可投资比例范围内的价值显著低估的权证品种。

资产支持证券投资策略:本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准是:

中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

本基金为混合型证券投资基金,股票投资比例为0-95%,因此在业绩比较基准中股票投资部分权重为65%,其余为债券投资部分。

采用该业绩比较基准主要基于如下考虑:

1、中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准在当前市场中能够反映本基金的风险收益特征。

2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。

3、作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称,或法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或市场中出现更适用于本基金的比较基准指数,本基金可以在征得基金托管人同意后报正规股票杠杆平台证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

十一、基金投资组合报告

本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及正规股票杠杆平台证监会的其他规定中关于投资组合报告的要求披露基金的投资组合。

1.报告期末基金资产组合情况

截至2018年9月30日,华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金资产净值为40,514,229.58元,份额净值为1.090元,累计份额净值为1.090元。其投资组合情况如下:

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照正规股票杠杆平台金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。

在预判市场系统风险较大时,应用股指期货对冲策略,即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降低股票仓位后,在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

11.投资组合报告附注

11.1

新华保险于9月29日收到正规股票杠杆平台保险监督管理委员会政处罚决定书(银保监保罚决字〔2018〕1号),指出公司存在欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的问题,依据规定对公司进行相应处罚。

新华保险于2018年2月11日收到正规股票杠杆平台保险监督管理委员会监管函(监管函〔2018〕31号),指出公司境外投资业务违反了《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》(保监发〔2012〕93号)关于可投资国家或者地区的相关规定,对公司提出相应的整改要求。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金合同生效日为2017年5月24日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。

②根据《华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围包括依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其他经正规股票杠杆平台证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券及法律法规或正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

(1)基金管理人的管理费。

(2)基金托管人的托管费。

(3)基金份额持有人大会费用。

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用。

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。

(6)基金的证券、期货交易费用。

(7)基金的银行汇划费用。

(8)基金的开户费用、账户维护费用。

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类”中第(3)-(9)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。

(3)《基金合同》生效前的相关费用。

(4)其他根据相关法律法规及正规股票杠杆平台证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(二)基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费和基金托管费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(三)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一)更新了“重要提示”部分的相关内容。

(二)更新了“三、基金管理人”的相关信息。

(三)更新了“四、基金托管人”的相关信息。

(四)更新了“五、相关服务机构”中的相关信息。

(五)在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况,更新了最近一期投资组合报告的内容,及最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表现。

(六)在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。

华商基金管理有限公司

2019年1月7日

(上接B75版)

(120)太平洋证券股份有限公司

注册(办公)地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:李长伟

联系人:唐昌田

电话:010-88321717

客服电话:0871-68898130

公司网址:www.tpyzq.com

(121)开源证券股份有限公司

注册(办公)地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

电话:029-63387289

客服电话:400-860-8866

公司网址:www.kysec.cn

(122)杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人:陈刚

联系人:胡璇

联系电话:0571-85267500

客服电话:0571-86655920

公司网址:www.cd121.com

(123)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人:钱昊旻

联系人:仲甜甜

联系电话:010-59336492

客服电话:****-909-998

公司网址:www.jnlc.com

(124)浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室

办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层

法定代表人:徐黎云

联系电话:0571-56028617

客服电话:400-068-0058

公司网址:www.jincheng-fund.com

(125)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402

办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人:程刚

联系人:张旭

联系电话:010-58160168

客服电话:400-810-5919

公司网址:www.fengfd.com

(126)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

客服电话:400-817-5666

公司网址:www.amcfortune.com

(127)华泰联合证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:马昭明

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

客服电话:95513(全国)、400-8888-555

公司网址:www.lhzq.com

(128)中信证券(浙江)有限责任公司

注册(办公)地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层

法定代表人:沈强

联系人:丁思聪

电话:0571-87112510

客服电话:96598

公司网址:www.bigsun.com.cn

(129)齐鲁证券有限公司

注册(办公)地址:山东省济南市经十路20518号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

电话:0531-68889157

客服电话:95538

公司网址:www.qlzq.com.cn

(130)海银基金销售有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人:刘惠

联系人:毛林

联系电话:021-80133597

客服电话:400-808-1016

公司网址:www.fundhaiyin.com

(131)北京电盈基金销售有限公司

注册(办公)地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室

法定代表人:程刚

联系人:李丹

电话:010-56176115

客服电话:400-100-3391

公司网址:www.bjdyfund.com

(132)济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

联系电话:010-65309516

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

(133)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:0571-26888888-37494

客服电话:4000-766-123

公司网址:www.fund123.cn

(134)北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人:董浩

联系人:于婷婷

电话:010-56409010

客服电话:400-068-1176

公司网址:www.jimufund.com

(135)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市浦东新区锦康路308号6号楼6楼

法定代表人:戴新装

联系人:江辉

联系电话:021-20538888

客服电话:****201515

公司网址:www.zhengtongfunds.com

(136)申银万国证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市常熟路171号

法定代表人:储晓明

联系人:曹晔

联系电话:021-54047892

公司网址:www.sywg.com

(137)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

法定代表人:戎兵

联系人:魏晨

联系电话:010-52413385

客服电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

(138)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

联系人:张慧

联系电话:025-66996699

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

(139)深圳信诚基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦49A

法定代表人:周文

联系人:殷浩然

联系电话:010-84865370

客服电话:0755-23946579

公司网址:www.ecpefund.com

(140)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址:正规股票杠杆平台(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:冷飞

联系人:孙琦

联系电话:021-50810687

客服电话:021-50810687

公司网址:www.snjijin.com

(141)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址:拉萨市北京中路101号

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:陈宏

联系人:付佳

联系电话:021-23586603

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

(142)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

法定代表人:贲惠琴

联系人:杨一新

联系电话:021-50206003

客服电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)注册登记机构

名称:正规股票杠杆平台证券登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:****058058

传真:(0755)25987122

联系人:赵亦清

(三)律师事务所和经办律师

名称:广东岭南律师事务所

住所:广州市新港西路135号中山大学西门科技园601-605室

法定代表人:黄添顺

电话:020-84035397

传真:020-84113152

经办律师:欧阳兵、何官益

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层

法定代表人:石文先

电话:02786770549

传真:02785424329

邮编:430077

经办注册会计师:王兵、龚静伟

四、基金的名称

本基金名称:金鹰中小盘精选证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及正规股票杠杆平台证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购等。

本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。

本基金的股票投资占基金资产总值的比例为50%到80%,债券投资占基金资产总值的比例为20%到40%,现金占基金资产总值的比例不超过10%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

八、基金的投资策略

(一)决策依据

本基金的投资决策依据包括:

(1)宏观经济形势及前景、有关政策趋向;

(2)行业发展现状及前景;

(3)上市公司基本面及发展前景;

(4)证券市场走势及预期;

(5)股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。

(二)决策程序

(1)基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期,向投资决策委员会提交投资建议,投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股/券种投资建议等;

(2)投资决策委员会根据本基金的投资目标,结合对本基金投资相关因素的全局考虑,确定本基金的投资策略,制定总体资产配置计划;

(3)本基金基金经理根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划,考虑研究部门的相关建议,拟定投资计划,报投资决策委员会批准;

(4)本基金基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划,制定具体投资方案。

(三)组合原则

本基金的投资组合必须符合以下比例规定:

(1)本基金投资于股票、债券的比例,不得低于基金资产总值的80%;

(2)本基金投资于国家债券的比例,不得低于基金资产净值的20%;

(3)本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;

(4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;

(5)运用基金资产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量;

(6)基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%;

(7)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;

(8)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

(10)基金与私募类证券资管产品及正规股票杠杆平台证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(11)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的**债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(12)有关法律法规、正规股票杠杆平台证监会及本基金合同所规定的其他比例限制;

(13)法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定。

(四)本基金股票投资策略

本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结合,选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。

股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股,依据有效充分分散的原则构建。其他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情况的短期股票投资。

(五)本基金债券投资策略

采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。

九、基金的业绩比较基准

中证700指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

十、基金的风险收益特征

本基金属于风险适中、预期收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人根据本基金合同的规定,复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据截止日为2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末仅持有两只债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未投资贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期内未投资权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

无。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

无。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体之一的新北洋因存在内幕信息知情人登记不完整和未制作重大事项进程备忘录等问题,于2018年8月30日被正规股票杠杆平台证券监督管理委员会山东监管局采取出具警示函的监管措施。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策的程序。

(2)报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他各项资产构成

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)投资收益比较

本基金合同生效日为2004年5月27日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

(二)净值增长率走势

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较如下图所示:

金鹰中小盘精选证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2004年5月27日至2018年9月30日)

注:(1)本基金合同于2004年5月27日正式生效

(2)截至建仓期末本基金的各项投资比例已符合基金合同的要求

(3)本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金财产拨划支付的银行费用;

(4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(7)基金的证券交易费用;

(8)在正规股票杠杆平台证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、费用确定

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的报酬

基金管理人的报酬按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法为:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应支付的基金管理人报酬

E为前一日基金资产净值

基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按基金资产净值的2.5%。的年费率计提。

在通常情况下,基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。计算方法为:

H=E×2.5%。÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额乘以所适用的申购费率。

申购金额在100万元人民币以下的,申购费率为1.5%。

申购金额在100万元人民币以上(含100万元人民币)、1000万元人民币以下的,申购费率为1.2%。

申购金额在1000万元人民币以上(含1000万元人民币)的,申购费每笔1000元人民币。

本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

2、赎回费用

赎回费率按照持有时间递减,即持有时间越长,所适用的赎回费率越低,赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。

持有时间在7天以内的,赎回费率为1.5%;

持有时间在一年以内的,赎回费率为0.5%。

持有时间在一年以上(含一年)两年以内的,赎回费率为0.4%。

持有时间在两年以上(含两年)三年以内的,赎回费率为0.3%。

持有时间在三年以上(含三年)的,赎回费率为0.2%。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。其中对于持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费归入基金资产部分的比例为赎回费总额的25%,其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。

3、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告。

4、费率调整

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应在新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对前期披露的《金鹰中小盘精选证券投资基金更新的招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:

(1)在“三、基金管理人”部分,更新了部分主要人员及投资决策委员会成员的任职情况;

(2)在“四、基金托管人”部分,更新了有关基金托管人的资料信息;

(3)在“五、相关服务机构”部分,更新了部分机构与人员的信息;

(4)在“八、基金的投资”部分,更新了本基金的业绩比较基准及最近一期投资组合报告的内容;

(5)在“九、基金的业绩”,更新了本基金自基金合同生效以来投资业绩;

(6)在“二十一、其他应披露事项”部分,更新了本基金在本报告期内公开披露的信息内容。

金鹰基金管理有限公司

2019年1月10日

蓝鲸TMT频道4月17日讯,游久游戏发布公告称,由于股价连续下跌,公司第二大股东刘亮与方正证券开展的一笔股票质押式回购交易,构成实质违约。

据公告显示,因刘亮未在约定时间内提前购回或完成补充质押、支付补足资金,也未在约定的延期购回交易日内支付本金及利息,已构成实质违约。后续方正证券将根据委托人的《违约处置指令》,对刘亮质押和补充质押在方正证券的公司股份进行违约处置。

据悉,后续方正证券将根据委托人的《违约处置指令》,对刘亮先生质押和补充质押在方正证券的公司股份进行违约处置。方正证券拟自15个交易日后的6个月内,对质押股份进行减持,处置股份为2106.79万股,占公司股份总数的2.53%,减持价格将根据减持时的市场价格决定。

公司第二大股东刘亮持有公司股份8563.96万股,占公司总股本的10.28%,其中:累计质押股份8563.43万股,占其所持公司股份的99.99%,占公司总股本的10.28%。其一致行动人公司第三大股东代琳持有公司股份7737.35万股,占公司总股本的9.29%,其中:累计质押股份7594.34万股,占其所持公司股份的98.15%,占公司总股本的9.12%。刘亮和代琳所持全部股份均为公司2014年重大资产重组时向其非公开发行的股份。上述股份已全部上市流通。

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